Auf Backtesting Arena liegen über 25 Strategien. Die naheliegende Frage — „welche ist die beste?" — ist die falsche. Keine schlägt alle anderen auf jedem Asset und jedem Timeframe. Die richtige Frage lautet: welche Strategie passt auf welchen Markt, in welcher Phase? Die Bibliothek ist ein Werkzeugkasten, kein Leaderboard.
Hier ein Rundgang — und vier ehrliche Wahrheiten, die durch alles hindurchlaufen.
Trend: schnell gegen langsam
Golden Cross (50/200 SMA) ist der bekannte Klassiker: langsam, stabil. EMA Cross (9/21) ist der schnelle Cousin — reagiert früher, tradet mehr, produziert aber mehr Whipsaws.
Auf BNB, daily, über acht Jahre, war der Unterschied drastisch: EMA Cross +92 % CAGR (130 Trades), Golden Cross +43,6 % (24 Trades). Aber Vorsicht — das ist eine Coin mit einem Monster-Run. Im Aggregat über hunderte Runs schrumpft der EMA-Cross-Vorsprung gegen Buy & Hold auf wenige Prozentpunkte. Eine einzelne Coin schmeichelt; der Durchschnitt sagt die Wahrheit.
Momentum: und warum Volumen lügen kann
MACD Cross ist der Momentum-Klassiker. Auf 2- und 3-Tages-Kerzen zeigt er im Aggregat einen Vorsprung von über 30 Prozentpunkten gegen B&H — und auf Monats-Kerzen verliert er gegen B&H. Ein Indikator, fünf Timeframes, gegenläufige Verdikte.
OBV-MACD wendet dieselbe Formel auf Volumen statt Preis an. Klingt clever — hat aber eine gefährliche Annahme: dass das Volumen echt ist. In Crypto ist es das oft nicht. Ein großer Teil des Solana-DEX-Volumens war Bot- und Wash-Aktivität. Ein Indikator ist nur so sauber wie sein Input.
Volatility: die ATR-Familie und der Preis des Glättens
Keltner Channel Breakout und Supertrend nutzen beide ATR-Bänder, mit unterschiedlicher Disziplin: Keltner bricht direkt aus, Supertrend ratscht sein Band als Trailing-Stop nach. Keltner greift mehr von der Expansion ab, Supertrend gibt bei Reversals weniger zurück — steigt aber später ein.
Smoothed Heiken Ashi glättet die Kerzen, um Trends klarer lesbar zu machen. Auf 2-Tages-Kerzen zeigt das einen großen Vorsprung — auf Wochen-Kerzen verliert es gegen bloßes Halten. Dieselbe Glättung, die Rauschen filtert, lagt auf hohen Timeframes zu stark.
Die Meta-Strategie: handel den Alt, lies aber BTC
BTC Signal berechnet RSI/SMA auf Bitcoin und entscheidet damit, ob der Altcoin gehalten wird. These: Wenn BTC nicht im Trend ist, hat ein schwächerer Alt erst recht keinen Grund zu steigen. Auf Tages-Kerzen ist die Strategie kaum brauchbar (Score 27), auf Wochen-Kerzen eine der bestbewerteten der Plattform (Score 86). Derselbe Mechanismus — der Timeframe entscheidet über alles.
Vier Wahrheiten, die durch die ganze Bibliothek laufen
1. Kein Timeframe-König. Fast jede Strategie verhält sich auf D, 2D, 3D, W und M völlig unterschiedlich. Wer dir eine Strategie ohne Timeframe verkauft, verschweigt die Hälfte.
2. „Schlägt B&H" heißt oft: weniger verlieren. Im brutalen Long-Tail der Alts ist Average Buy & Hold tief negativ. RSI/SMA macht auf Wochen-Kerzen −4 % — und schlägt B&H trotzdem um 20 Punkte, weil B&H bei −24,5 % liegt. Kapitalerhalt ist eine Strategie. Wir sagen es offen.
3. Win-Rate ist nicht Profit. EMA Cross gewinnt auf BNB nur 34 % seiner Trades — und macht trotzdem +92 %. Trend-Following lebt von wenigen großen Gewinnern, nicht von einer hohen Trefferquote.
4. Fit schlägt Breite. Unsere Wuguan-Master-Strategie zeigt auf Crypto einen 35-Punkte-Vorsprung — und auf Stocks „insufficient data". Das ist kein Bug. Eine Strategie, die „überall funktioniert", funktioniert meist nirgends richtig.
Und noch eine: Stichprobe zählt
Jede Zahl in der Bibliothek trägt eine Run-Anzahl. Ein Vorsprung über 2.600 Runs ist etwas anderes als einer über 50. Kleine Stichproben werden markiert, nicht versteckt — behandle sie als Richtung, nicht als Beweis.
Der Werkzeugkasten steht offen. Such nicht die „beste" Strategie — such die, die zu deinem Asset, deinem Timeframe und der aktuellen Marktphase passt. Genau dafür ist die Bibliothek gebaut.
Study the Past — Improve your Future. 🥋