Sprint 2 ist komplett. Mit Supertrend ist die zweite und letzte Strategie aus diesem Sprint live — eine der populärsten Trading-Strategien auf TradingView, und gleichzeitig eine über die es im Internet viele Charts gibt, aber kaum saubere Backtest-Daten.

Wir haben jetzt beides.

Was Supertrend macht

Supertrend ist ein hybrider Trendfolge-/Volatilitäts-Indikator. Er wickelt den Preis in ATR-basierte Bänder ein und nutzt eine Ratchet-Logik: das aktive Stop-Level bewegt sich nur in Richtung Trend, nie dagegen — bis der Preis durchkreuzt, dann flippt die Linie auf die andere Seite.

Mathematik pro Kerze:

hl2          = (high + low) / 2
atr          = ATR(period)  ← Wilder-Glättung als Default
upperBand    = hl2 + multiplier × atr
lowerBand    = hl2 - multiplier × atr

Aus den rohen Bändern werden dann finale Bänder mit Ratchet-Regel gebaut:

• finalUpper ratschet nur runter (näher zum Preis) wenn der vorherige Close drunter war
• finalLower ratschet nur hoch (näher zum Preis) wenn der vorherige Close drüber war

Daraus folgt die Trend-Richtung:

• close > prevFinalUpper → Trend up (aktives Stop-Level ist finalLower)
• close < prevFinalLower → Trend down (aktives Stop-Level ist finalUpper)
• Sonst bleibt der Trend wie vorher

Signale:

• BUY wenn die Richtung von down auf up flippt
• SELL wenn die Richtung von up auf down flippt

Warum das so populär ist

Drei Gründe:

Visuell schön. Eine einzige farbige Linie, die von grün auf rot und zurück flippt. Kein Oszillator, kein Histogramm, kein Overlay-Zoo. Du siehst sofort: bin ich in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend?

Intuitive Ratchet-Logik. "Der Stop bewegt sich mit dem Trend mit" — das verstehen die meisten Trader sofort. Es entspricht der psychologischen Erwartung an einen Trailing-Stop.

Default 10/3.0 funktioniert passabel auf vielen Märkten, ohne Tuning. Was bedeutet: neue Trader probieren es aus, sehen was funktioniert, empfehlen es weiter — selbstverstärkender Loop.

Die Folge: hohes Suchvolumen für "Supertrend backtest" online. Aber die meisten Quellen geben dir einen Chart-Screenshot, vielleicht ein YouTube-Video mit handgepickten Beispielen. Wir geben dir die echte Backtest-Engine.

Zwei ATR-Methoden zur Auswahl

• Wilders (Default): klassische ATR mit Wilder-Smoothing — langsamer, stabiler. Entspricht der Original-Supertrend-Formel und dem was 99% der TradingView-Indikatoren anzeigen. Nimm das wenn du gegen das backtesten willst, was andere Trader auf ihren Charts sehen.

• True Range (EMA): schnellere Reaktion auf Volatilitäts-Wechsel. Sensibler, mehr Trade-Signale, anfälliger für Whipsaws. Probier es wenn du explizit eine reaktivere Variante testen willst.

In der Daily-Snapshot-Pipeline läuft nur der Wilders-Default — das ist die Vergleichsreferenz.

Vergleich zu Keltner Channel Breakout

Beide Strategien nutzen ATR-basierte Bänder. Der Unterschied:

Keltner platziert seine Bänder in fester Distanz zu einem gleitenden Durchschnitt und signalisiert Breakout wenn der Close das Upper Band kreuzt. Die Bänder bewegen sich frei mit dem Mittel mit.

Supertrend ratschet. Wenn du long bist, kriecht das untere Band (dein aktives Stop-Level) zum Preis hoch während der Aufwärtstrend weiterläuft. Es fällt nie zurück. Keltner macht das nicht.

Netto:

• Supertrend gibt bei schnellen Reversals oft weniger zurück (weil der Trailing-Stop während der Aufwärtsbewegung enger geworden ist)
• Aber Supertrend steigt später ein (weil der Flip verlangt, dass der Preis das vorherige ratschende Upper Band kreuzt, nicht irgendein Upper Band)

Welcher besser ist? Hängt vom Markt-Regime ab. Daily-Pipeline läuft beide, direkter Vergleich folgt aus den Daten in ~3 Wochen.

Multiplikator als Steuerknopf

Der multiplier-Parameter ist der wichtigste Hebel:

• 3.0 (Default) = balanced, ~10-20 Trades pro Jahr auf BTC 1D
• 5.0 = weite Bänder, wenige Trades, hohe Drawdown-Toleranz, längere Hold-Zeiten
• 1.5 = enge Bänder, viele Trades, schnelle Whipsaws

Auf Wochen-Charts entsprechend größer (4-5). Auf Intraday entsprechend kleiner (1-2). Default ist für Tagescharts ausgelegt.

Wo verfügbar

Pro+ Feature, ab sofort live unter /dashboard/crypto:

• 2 numerische Inputs (ATR-Periode + Multiplikator) + Dropdown für die ATR-Methode
• Alle Standard-Filter (200 WMA, ATR Volatility, Altcoin Season, Bullmarket-Ampel, Min Profit Guard) kombinierbar
• Funktioniert als Live-Alert und in der Ampel
• Strategy-Library mit Pseudo-Code + FAQ unter /strategies/supertrend

Sprint-Status

Sprint 2 ist damit komplett:

• ✅ bb_rsi (Mean-Reversion mit Strict-Entry)
• ✅ supertrend (Trend mit Ratchet-Bändern)

Sprint 1 + 2 zusammen in 2 Tagen gebaut:

• EMA Cross (Trend)
• MACD Cross (Momentum)
• BB Squeeze (Volatility-Breakout)
• BB+RSI (Mean-Reversion)
• Supertrend (Trend mit Trailing-Stop)

Plattform-Total: 18 Strategien in Engine + Library, 16 in der Daily-Pipeline.

Daily-Snapshots läuft alle parallel. Die Coverage-Datenbank füllt sich. In ~3 Wochen haben wir genug Daten für die spannendsten Vergleiche:

• EMA Cross 9/21 vs Golden Cross 50/200 — wer schlägt B&H öfter?
• MACD Cross vs OBV-MACD — schlägt Volumen den reinen Preis?
• BB Squeeze vs Keltner Breakout — Compression-Filter vs direkter Breakout?
• BB+RSI vs RSI/OB-OS — Strict-Entry vs Lockerer-Entry?
• Supertrend vs Keltner Breakout — Ratchet-Logik vs freie Bänder?

Folgepost in ~3 Wochen, sobald die Daten reif sind.