Alle Trading-Strategien haben eigene Detail-Seiten in der Strategy Library — mit Live-Performance, Mini-Backtest, Pseudo-Code, FAQ und ausführlicher Anleitung. Sortiert nach Kategorie.

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Trend / Momentum:

• Golden Cross (50/200)
• EMA Cross
• EMA Trend Bias
• WMA Trend Signal
• MACD Cross
• Supertrend
• Smoothed Heiken Ashi
• Williams Alligator
• Ichimoku Cloud (TK-Cross)
• Index Regime (200-Day)

Mean-Reversion / Oscillator:

• RSI Overbought / Oversold
• RSI / SMA Cross
• Stoch-RSI / SMA Cross
• Bollinger Bands Squeeze
• Bollinger Bands + RSI
• Keltner Channel Breakout
• Fibonacci Retracement
• Triple Strike Reversal

Volume:

• OBV-MACD

Crypto-spezifisch / On-Chain:

• Fear & Greed Cadence
• 30D SMA > Max Pain
• BTC Signal RSI/SMA
• HODL Wave Proxy
• Pi Cycle
• CapFlow Proxy

Reference / Benchmark:

• Buy & Hold
• DCA (Dollar-Cost Averaging)

Eine einfache Trendfolge-Strategie die Gewinne auf definierten Niveaus mitnimmt und auf deutliche Rücksetzer wartet bevor sie wieder einsteigt. Kauft am ersten Tag des Handelszeitraums und hält solange bis der Take-Profit erreicht ist.

Nach einem Verkauf wird der Hochpunkt seit dem Verkauf getrackt. Fällt der Kurs um einen definierten Prozentsatz unter diesen Hochpunkt, wird wieder gekauft.

Parameter:

• Take Profit (%) — Verkaufe wenn Preis X% über Kaufpreis
• Re-Entry Drop (%) — Kaufe wenn Preis Y% unter Hochpunkt nach letztem Verkauf

Hinweis: Am Ende des Zeitraums wird eine offene Position als "nicht realisiert" ausgewiesen — kein Zwangsverkauf.

Min. Profit Guard

Kein Indikator, sondern ein Schutz: Verhindert Verkäufe, wenn der aktuelle Trade im Verlust ist und dieser Verlust einen definierten Schwellenwert überschreitet. Statt mit Verlust zu verkaufen, wird der fiktive Einstand aktualisiert und auf ein besseres Signal gewartet.

Parameter: Max. Verlust bei Verkauf (%) — z.B. -10% = kein Verkauf wenn Trade mehr als 10% im Minus.

200 WMA Filter

Der 200-Perioden Weighted Moving Average (WMA) gilt als einer der wichtigsten langfristigen Trendfilter. Liegt der Preis über dem 200 WMA, gilt das Asset als im Aufwärtstrend.

Der Filter verhindert Einstiege wenn der Preis unter dem 200 WMA liegt. Gibt die Strategie ein Kaufsignal wenn der Preis unter dem WMA liegt, wird das Signal nicht sofort ignoriert — sondern "geparkt". Sobald der Preis wieder über den 200 WMA steigt und die Strategie noch kein Verkaufssignal gegeben hat, wird nachträglich eingestiegen.

Der Filter läuft immer auf dem Kerzenzeitraum des Backtests — also synchron mit den Backtest-Candles. Kein erzwungener Exit wenn der Preis unter den 200 WMA fällt — die Strategie entscheidet den Ausstieg.

Altcoin Season Filter

Der Altcoin Season Filter nutzt das Signal des Altcoin Season Indikators um Einstiege in Altcoin-Paare zu filtern. Der Filter ist immer auf Wochenbasis — unabhängig vom gewählten Kerzenzeitraum des Backtests. Nur verfügbar für Crypto-Paare außer BTCUSDT.

Modi:

• Aus — keine Filterung
• Aggressiv — Einstieg wenn Ampel Grün ist, oder gerade von Rot auf Gelb gewechselt hat
• Konservativ — Einstieg nur wenn Ampel Grün ist

Kein erzwungener Exit bei Ampel-Wechsel — die Strategie entscheidet den Ausstieg.

ATR Volatility Filter

ATR (Average True Range) misst die durchschnittliche Kerzengröße der letzten 14 Perioden — ein Standardmaß für Volatilität. Der Filter erlaubt Einstiege nur in passenden Vola-Phasen.

Modi:

• Aus — keine Filterung
• Low Vola — ATR unter dem Rolling-Median der letzten 100 Perioden (ruhige Phasen)
• High Vola — ATR über Rolling-Median × Faktor (aktive Phasen, Standard 1.5× für Crypto, 1.3× für Stocks/ETF, 1.2× für Forex)
• Expansion — ATR steigt schnell (Standard 1.3× gegenüber 20 Perioden zuvor): Volatility-Breakout

Gilt für alle Asset-Klassen. Defaults pro Asset-Class vorjustiert, alle Parameter (Lookback, Faktor) im UI überschreibbar. Kein erzwungener Exit wenn sich die Vola ändert.

ATR Trailing Stop / Chandelier Exit (Exit-Modifier)

Der einzige Filter, der den Ausstieg beeinflusst. Zwei Modi wählbar:

• ATR Trailing Stop — stop = max(prevStop, HighestHighSinceEntry − ATR × Multiplikator). Stop zieht nur nach oben, nie runter. Klassischer monotoner Trailing Stop.
• Chandelier Exit — stop = HighestHighOfLastN − ATR × Multiplikator, wobei N (Default 22) der Lookback ist. Stop kann auch wieder fallen, wenn das rolling N-Bar-High zurückgeht — reagiert flexibler auf neue Highs nach Konsolidierungen.

Beide nutzen Wilder-geglätteten ATR(14). Sobald der Close unter den jeweiligen Stop fällt, wird der Trade beendet — egal was die Strategie sagt.

Multiplikator-Defaults: Crypto 2.5 (volatil, mehr Atemluft), Stocks/ETF/Commodities 2.0, Forex 1.5. Größer = Stop weiter weg (weniger Exits, aber höhere Drawdown-Toleranz). Chandelier zusätzlich: Lookback (Default 22 Bars).

Nicht auf DCA oder Buy & Hold anwendbar — dort gibt es keine strategischen SELL-Entscheidungen. Exit-Grund wird in der Trade-Liste markiert ([Trailing Stop]).

Volatility-Insights (Pro+)

Unter /dashboard/volatility-insights aggregieren wir gespeicherte Backtests nach Vola-Regime zum Entry (low/normal/high/expansion). Damit siehst du auf einen Blick: in welchem Regime performt welche Strategie gut, in welchem nicht. Light-Variante über die letzten 300 Runs — dient als Heuristik, nicht als Optimierungs-Tool.

ATR-basierte Strategie: Keltner Channel Breakout

Neben den ATR-Filtern gibt es seit kurzem eine eigenständige ATR-Strategie: Keltner Channel Breakout. Mid-Line ist eine EMA, Upper/Lower-Bänder sind ATR-Multiples darum. BUY auf Upward-Crossover des Upper Bands, SELL je nach Modus auf Mid-Line oder Lower Band. Details in der Strategy Library.

Grid Trading platziert Buy- und Sell-Orders auf vordefinierten Preis-Levels innerhalb einer Range. Der Bot verdient an seitwärts laufender Volatilität: jedes Mal wenn der Preis ein Level nach unten kreuzt, wird gekauft; bei einer Aufwärts-Kreuzung des nächsten Levels darüber wird verkauft. Profit pro Round-Trip = (verkaufspreis − kaufpreis) ÷ kaufpreis − 2 × Fee.

Beispiel: BTC steht bei 70.000 $. Du setzt eine Range 40k–90k mit 50 Grids.

• Grid-Intervall = (90k − 40k) ÷ 50 = 1.000 $
• Bei Setup kauft der Bot vorab BTC für die 20 Sell-Levels über 70k
• Cash bleibt für die 30 Buy-Levels unter 70k reserviert
• BTC fällt auf 69k → Buy von 1.000 $ feuert
• BTC steigt zurück auf 70k → der Bot verkauft die zuvor bei 69k gekauften Coins zu 70k → Profit ≈ 1,4 % pro Round-Trip (minus Fees)

Wann Grid Trading funktioniert

Grid-Bots verdienen, wenn der Preis innerhalb der Range oszilliert. In starken Trends laufen sie schlechter als Buy & Hold (im Aufwärtstrend wird zu früh verkauft, im Abwärtstrend gekauft).

Allokations-Logik

Der Bot teilt das Investment nicht 50/50 zwischen Coins und Cash auf. Stattdessen wird die Aufteilung durch die Anzahl der Buy- und Sell-Orders relativ zum Entry-Preis bestimmt. Beim 40k–90k / 50-Grids / 70k-Beispiel oben (50.000 USDT Investment) ergibt sich ungefähr 35 % Coins / 65 % Cash — weil 30 von 50 Levels Buy-Orders sind und nur 20 Sell-Orders die Vor-Allokation in Coins benötigen.

Jede Sell-Order hält dabei orderSize ÷ levelPrice Coins, sodass ein Trigger genau orderSize USDT zurückbringt — KuCoin-konform.

Adjacent-Level-Pairing

Im Backtester (und bei KuCoin live): Nach einem Buy auf Level K wird ein Sell auf Level K+1 platziert. Nach einem Sell auf Level K wird ein Buy auf Level K−1 platziert. So entsteht der "Profit/Grid"-Spread bei jedem Round-Trip — nicht nur einmalig durch die Initial-Allokation.

Wichtigste Risiken: (1) Außerhalb der Range pausiert der Bot — bricht der Preis unter die untere Grenze, werden keine neuen Trades ausgelöst, du sitzt auf den verbleibenden Coins zum Tiefpreis bis der Preis wieder zurückkommt (oder bis dein optionaler Stop-Loss greift). (2) Range-Wahl ist die eigentliche Entscheidung — rückblickend einfach, im Voraus ein echter Call. (3) Fees summieren sich — bei 0,1 % und 500 Trades fressen Fees allein ~10 % vom Brutto.

Ladder Stacking ist eine Akkumulations-Strategie für BTC, die den Multiplikator deines wöchentlichen Buy-Betrags an den aktuellen Cycle-Z-Score koppelt — anti-zyklisch unten kaufen, oben trimmen. Konstrukt aus der Bitcoin-Lifestyle-Community (CSH-Defaults), bei uns als Simulator und als Live-Tracker live.

CSH-Default-Bänder (per Z-Score-Bucket):

• 0–30 → Buy 4× (extrem unten, aggressiv akkumulieren)
• 30–50 → Buy 2× (unterhalb fair value)
• 50–70 → Buy 1× (normaler Wochen-DCA)
• 70–85 → Trim 5 % des BTC-Bestands (per Monat)
• 85+ → Trim 10 % (überheizt)

Buy-Aktionen wöchentlich (Mo), Trim-Aktionen monatlich (1. Mo des Monats, oder rolling-4-Wochen je nach Setup). Cash, das noch nicht deployed ist, verzinst mit 4 % APY (realistischer Stablecoin-Yield).

Calculator (Free + Pro+)

Zwei Modi auf /dashboard/bitcoin/lifestyle/btc-ladder-stacking:

• Backward — Simulation auf historischen Cycle-Presets (2018-Cycle, 2022-Cycle, aktueller 2025-Cycle). Free.
• Forward — Z-Score-Analog-Matching: das System sucht alle historischen Wochen mit ähnlichem Z (±Toleranz), simuliert pro Anker, aggregiert zu Median/Best/Worst. Custom-Datum + Toleranz: Pro+.

Live-Tracking (Pro+ exclusive)

Wöchentlicher Cron (Mo 08:00 UTC) liest den aktuellen Z-Score, bestimmt die Action für jedes deiner Portfolios, schreibt eine pending Action in die DB und schickt Email + optional Telegram-Alert mit konkreter Empfehlung. Im Dashboard klickst du Confirm / Skip / Edit (eigener Fill-Preis bei Slippage). Plus: Manual-Action-Button für Ad-hoc-Käufe ausserhalb des Wochen-Rhythmus, und Custom-Bänder-Editor für eigene Z-Schwellen statt CSH-Defaults.

Vergleich zu Alternativen

Ladder ist nicht für jeden. Wer Lump-Sum macht oder Static DCA fährt, braucht das nicht. Es zahlt sich nur aus, wenn du a) ein Cycle-Bewusstsein hast, b) regelmäßig akkumulierst und c) Z-Score-Daten aktiv verfolgst — letzteres übernimmt der Tracker.

Wichtigster Trade-off: Ladder funktioniert nur, wenn du Cycle-Aware akkumulierst UND die Wochen-Empfehlungen wirklich umsetzt. Wer 4× kaufen sollte aber Cash-Constraint hat, bekommt einen abgeschwächten Effekt. Wer mit Excel jeden zweiten Montag verpasst, sollte Static DCA fahren — weniger optimal aber konsistent. Der Tracker behebt nur das Buchhaltungsproblem, nicht das Disziplin-Problem.

Der Portfolio-Simulator beantwortet eine simple Frage: „Wie hätte sich mein Mix aus Bitcoin, S&P 500, Ethereum, Gold und Cash rückblickend entwickelt?" — und zeigt das Ergebnis gegen 100 % Bitcoin als Referenz, mit echten Tagesschluss-Preisen seit Asset-Inception (BTC ab 2010, ETH ab 2015, S&P ab 1993, Gold ab 1990).

Das Werkzeug ist bewusst einfach: 5 Slider, Zeitraum, Re-Balancing-Modus — fertig. Die didaktische Botschaft dahinter ist die wichtigere: <strong>mehr Endkapital ist nicht immer das bessere Portfolio.</strong> 100 % BTC schlägt fast jeden Mix beim Endwert über die letzten 10 Jahre — aber der Sharpe eines diversifizierten Mix kann doppelt so hoch sein, der Max-Drawdown ein Drittel so groß.

Die 5 Assets im Detail

• <strong>Bitcoin (BTC)</strong> — ab 2010-07-17. Schluss-Preise in USD, Quelle Binance + Backfill.
• <strong>S&P 500</strong> — ab 1993-01-29. Wir nutzen <em>SPY-ETF Adjusted Close</em> (Dividenden auto-reinvestiert) als Total-Return-Proxy. Sonst wäre der Vergleich gegen BTC unfair (S&P-Investoren bekommen ~2 %/Jahr Dividenden).
• <strong>Ethereum (ETH)</strong> — ab 2015-08-07 (Mainnet-Launch). EODHD-Quelle.
• <strong>Gold</strong> — ab 1990-01-01. XAUUSD-Spot statt LBMA-Fix (Differenz <1 %).
• <strong>Cash</strong> — verzinst sich täglich zum 3-Monats-US-T-Bill-Zins (FRED DTB3). Bei 4 % Zins wächst Cash ~0,016 %/Tag. MaxDD = 0, Sharpe ≈ 0 — Cash trägt kein Marktrisiko, aber auch kein Premium.

Slider-Logik (proportionale Re-Normalisierung)

Wenn du einen Slider veränderst, halten die anderen ihr <strong>Verhältnis untereinander</strong>, werden aber proportional skaliert, damit die Summe immer 100 % bleibt.

<strong>Beispiel</strong> — Start: BTC 25 · SPX 45 · ETH 10 · GOLD 15 · CASH 5. Du ziehst Gold von 15 → 30:

• Bereich für die anderen vier = 100 − 30 = 70
• Aktuelle Summe der anderen = 25 + 45 + 10 + 5 = 85
• Jeder andere wird mit × 70/85 skaliert → BTC 20.6 · SPX 37.1 · ETH 8.2 · CASH 4.1
• Plus Gold 30 = 100 % ✓

<strong>Drei Sonderregeln:</strong>

• Slider auf 0 bleiben auf 0 (du kannst Assets gezielt ausschließen).
• Wenn nur ein Asset > 0 ist, verteilen wir gleichmäßig auf alle anderen.
• Float-Drift wird auf den größten anderen Slider geschoben, damit es immer exakt 100 % sind.

Re-Balancing

• <strong>Nie:</strong> Initial-Mix bleibt, Portfolio driftet. Bei langer BTC-Rally kann ein 20 %-BTC-Anteil auf 50 % wachsen.
• <strong>Jährlich:</strong> Mix wird am ersten Trading-Day jedes neuen Jahres zurückgesetzt. Bogleheads-Standard.
• <strong>Quartalsweise:</strong> Re-Balancing am ersten Trading-Day jedes neuen Quartals. Engere Kontrolle, in der Realität höhere Trading-Kosten.

Kennzahlen

Unter dem Chart vier Werte pro Spalte (Mix vs 100 % BTC):

• <strong>Endwert</strong> — was aus 100 € Start wurde
• <strong>Sharpe</strong> — risiko-bereinigte Rendite, höher = besser. Risk-Free-Rate aus FRED dynamisch je Zeitraum.
• <strong>Max Drawdown</strong> — größter Wertverlust vom Hoch zum darauffolgenden Tief
• <strong>Volatilität</strong> — annualisierte Standardabweichung der Tages-Returns

Pro Zeile gewinnt der jeweils bessere Wert (orange highlight). Bei Endwert + Sharpe gewinnt höher, bei Drawdown + Vol gewinnt kleiner.

Was der Simulator NICHT ist

Keine Zukunfts-Prognose. Kein Trade-Simulator mit Timing. Kein DCA-Modus (Lump-Sum am Startdatum). Keine Gebühren / Steuern modelliert.

Die Ampel zeigt dir auf einen Blick, ob eine Strategie aktuell ein Kaufsignal (offene Position) oder kein Signal (keine Position) gibt — ohne dass du jedes Mal einen Backtest starten musst.

Die Strategy Insights Seite aggregiert alle Backtest-Ergebnisse der Plattform zu einer Übersicht. Die Berechnung folgt einem dreistufigen Verfahren:

Die Methodik stellt sicher, dass weder populäre Kombinationen noch kurze Zeiträume das Gesamtergebnis verzerren.

Der Arena Score (0–100) bewertet die Qualität eines Backtest-Ergebnisses in einer einzelnen Kennzahl. Er kombiniert vier Dimensionen:

• Return (30 Punkte): Wie stark schlägt die Strategie den Avg B&H?
• Effizienz (25 Punkte): CAGR im Verhältnis zum Max. Drawdown (MAR Ratio)
• Konsistenz (25 Punkte): Win Rate + Profit Factor kombiniert
• Datenbasis (20 Punkte): Anzahl der Trades — statistische Aussagekraft

Grades: S (85–100) · A (70–84) · B (55–69) · C (40–54) · D (25–39) · F (0–24)

Wichtig: Wenige Trades führen automatisch zu einem niedrigen Score — unabhängig davon wie gut CAGR und Win Rate aussehen.

Der Altcoin Season Indicator zeigt dir auf einen Blick, ob aktuell Altcoins oder Bitcoin den Markt dominieren.

Layer 1 — Trendanalyse: 4 Markt-Dominanzrelationen (BTC-Dominanz, Altcoin-Dominanz, Stablecoin-Dominanz, Gesamtmarktkapitalisierung) werden mit proprietärer Trendanalyse ausgewertet. Ein gewichteter Score bestimmt die Farbe: Grün (Altcoin Season), Gelb (Übergangsphase), Rot (Finger weg). Layer 1 bestimmt das Gesamtsignal.

Layer 2 — CoinGecko Top-50: Zusatz-Information: Wie viele der Top-50 Altcoins haben BTC in den letzten 90 Tagen outperformt? Fließt aktuell nicht ins Gesamtsignal ein.

Layer 3 — Strategie-Aktivität: Coming Soon — misst ob algorithmische Strategien auf Altcoins aktuell profitabler sind als auf BTC. Verfügbar sobald genügend Community-Daten vorliegen.

Chart: Zeigt BTC-Preis, BTC-Dominanz, Altcoin-Dominanz und Stablecoin-Dominanz über Zeit. Die Hintergrundfarbe spiegelt das jeweilige Altcoin Season Signal wider.

Das Sentiment Dashboard zeigt, was die Community aktuell testet — aggregiert aus allen Backtest-Runs der Plattform.

• Asset-Popularität: Welche Assets werden am meisten getestet?
• Strategie-Popularität: Welche Strategien sind gerade beliebt?
• Trending Assets: Welche Assets gewinnen oder verlieren Interesse?
• Community Profit Trend: Steigt oder fällt der Anteil profitabler Runs pro Asset?
• Aktivitäts-Heatmap: Wann ist die Community aktiv?

Alle Daten sind anonymisiert und aggregiert. Keine Rückschlüsse auf einzelne User möglich.

Crypto läuft über Binance (alle Spot-Paare). Aktien, ETFs, Rohstoffe und Forex über EODHD All-World. Wenn die Such-Box einen Ticker zurückgibt, funktioniert auch der Backtest — wir filtern Exchanges aus dem All-World-Plan heraus, damit keine 404s bei den Kursdaten kommen.

Stand: 2026-04-20 · 73 Börsen im EODHD All-World-Plan. Der aktuelle Stand kann sich ändern — wenn die Search im Dashboard einen Ticker nicht findet, liegt er außerhalb unseres Plans und ist für Backtests nicht verfügbar.

/dashboard/macro-regime zeigt täglich ein konsolidiertes Bild der globalen Makro-Lage — 18 Komponenten in 6 gewichteten Tiers, mit Composite-Score 0..100, Regime-Label und 2D-Matrix-Quadrant. Kein Forecast, kein Trading-Signal — Kontext-Tool.

Datenquelle: FRED (Federal Reserve Economic Data) via CSV-Endpoint, kein API-Key nötig. Daily-Cron 02:00 UTC.

Methodologie-Seite mit allen Komponenten →

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/dashboard/bitcoin/marktstruktur zeigt eine ZigZag-Fractal-basierte Struktur-Analyse von BTCUSDT 1D auf den letzten 1000 Bars (~2,7 Jahre). Inspiriert von Phantomflow.

Komponenten:

• ZigZag-Fractals (N=2) — lokale Swing-Highs/Lows nach Fractal-Pattern
• Liquidity-Waves — Bewegungen zwischen Fractals als Trend-Phasen
• Per-Bar-Gradient — Heatmap-Färbung pro Bar nach Trend-Stärke

Kein Trading-Signal. Educational Structure-Analyse — hilft beim Lesen der Markt-Mikrostruktur, ersetzt keine eigene Entscheidung.

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/dashboard/volatility-insights zeigt eine Heatmap der Strategy-Win-Rate über vier ATR-Volatilitäts-Phasen. Hilft bei der Frage: "Welche Strategie funktioniert in welcher Markt-Phase?"

Die 4 Phasen:

• low — ATR-14 weit unter 200d-Median (ruhige Märkte)
• normal — ATR-14 im Korridor des Medians
• high — ATR-14 deutlich über Median (volatil)
• expansion — starke positive ATR-Δ (Volatilitäts-Eruption)

Große Heatmap + 3 Storyline-Cards (Beste in High-Vol / Allwetter / Vermeiden in Expansion) sind Free seit Stage-C. Personal ATR-Filter-Lift-Card (zeigt was dir die Filter rückwirkend gebracht hätten) ist Pro+ only.

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