Scheinkorrelation
Methodology· EN: Spurious Regression
Ein hohes R² zwischen zwei unabhängig trendenden Reihen, das den gemeinsamen Trend widerspiegelt, nicht einen echten Zusammenhang. Das Erkennungszeichen: das Levels-R² ist hoch, während das Returns-/Differenzen-R² ≈0 ist und der Kointegrations-Test scheitert. Klassische Falle der „log BTC vs. log M2/Liquidität"-Charts.
Berechnung
Compare levels-R² (regress log-levels) against returns-R² (regress Δlog). A large gap (levels high, returns ≈0) plus a failed cointegration test ⇒ spurious.
Einheit & Quelle
ratio · tradingstrategies.work BTC-Liquidity-Fair-Value methodology
Verwandte Begriffe
Definitionen dienen Recherche und Bildung. Metriken beschreiben Marktbedingungen — keine Finanzberatung oder Kauf-/Verkaufssignal.