Return-Wahrscheinlichkeit
Probability· EN: Return Probability
Die unbedingte Basisraten-Verteilung der BTC-Forward-Returns über 30/90/180/365 Tage über die gesamte Mature-Era-Historie — Median, Mittel, Quantile, Trefferquote, Downside- und Neu-ATH-Wahrscheinlichkeit. Beantwortet „wie verhält sich BTC im Schnitt über Horizont H?", unabhängig vom heutigen Zustand. Die Basisrate, an der bedingte Sichten (historical_analogue) gemessen werden.
Berechnung
For each horizon H, over every start day with a full H-day forward window: end_return = price(d+H)/price(d)−1, max_drawdown = min over the window of price_t/price(d)−1, new_ath = window high exceeds the ATH at entry. Aggregated to median/mean/quantiles/hit-rate/avg-drawdown/P(drawdown≤−20%)/P(new ATH). Overlapping windows → n_independent ≈ history_days/H reported alongside n_windows.
Einheit & Quelle
distribution · tradingstrategies.work Probability Engine (forward-return base rate) methodology
Verwandte Begriffe
Knowledge Objects, die das messen
Definitionen dienen Recherche und Bildung. Metriken beschreiben Marktbedingungen — keine Finanzberatung oder Kauf-/Verkaufssignal.