⚠ Diese Strategie ist nicht mehr aktiv
Abgeschaltet 2026-06. Im Bulk-Sample (NETTO-Zahlen (Per-Side-Fee 0,10 % Crypto / 0,05 % Aktien+ETF, Slippage 0), 1d, Crypto 2018→2026 / Aktien+ETF 2015→2026, Default-Params, ohne Filter (Worst-Case-Turnover). Audit `scripts/audit-net-of-cost.ts`, Single-Source `src/lib/fees/netOfCost.ts`, strategy-reviewer-Gate grün. Median Net-CAGR −2,1 %, 16/28 Zellen netto negativ, 0/28 schlagen B&H netto. Commodities/Forex (Elite-only) nicht separat gesampelt — dieselbe Turnover-Mechanik gilt. Abschalt-Grund = Kosten-Ballast (zu schwach vs Roster + nach Kosten negativ), nicht ein Logikfehler.) schlugen nur 0 von 28 Assets Avg B&H — Ø Strategie +1.1% vs B&H +21% (Ø ΔCAGR -19.9%). Die Daten bleiben einsehbar; im Backtester wird sie nicht mehr angeboten.
Stoch-RSI / SMA Cross Strategie
Eine schnellere RSI-Variante — der Stochastische RSI kreuzt seinen eigenen gleitenden Durchschnitt. Mehr Trades, mehr Sensibilität, ideal für aktive Märkte.
Auf einen Blick
- Typ:
- Mean Reversion · Momentum
- Plan:
- Pro
- Asset-Klassen:
- Crypto · Aktien · ETF · Rohstoffe · Forex
- Indikatoren:
- Stoch-RSI · SMA
Plattform-Backtest
ⓘ- CAGR
- +27.6%
- Trefferquote
- 36%
- Max DD
- -32%
Default-Parameter · BTCUSDT · 1d · 4 Jahre · B&H +34.8%
So funktioniert's
Der Stochastische RSI ist ein Indikator eines Indikators: Er berechnet den RSI und wendet darauf die Stochastik-Formel an. Das Ergebnis oszilliert zwischen 0 und 1 (oder 0–100) und reagiert deutlich schneller auf Kursveränderungen als der normale RSI — manchmal zu schnell.
Diese Strategie wendet die gleiche SMA-Cross-Logik wie RSI/SMA Cross an, nutzt aber den Stoch-RSI als Basis statt des einfachen RSI.
Einstiegssignal: Wenn der Stoch-RSI über seinen SMA kreuzt, ist das Momentum bullisch — Kaufsignal.
Ausstiegssignal: Wenn der Stoch-RSI unter seinen SMA fällt, schwächt sich das Momentum ab — Verkaufssignal.
Weil der Stoch-RSI sensibler ist, bekommst du viel mehr Signale als mit normalem RSI. Das ist eine Stärke in schnellen, choppy Märkten mit kurzen Trends. Es ist eine Schwäche in ruhigen Trendmärkten, wo die Extra-Signale nur Rauschen sind. Die Glättungs-SMA-Periode ist hier kritisch — zu niedrig und du hast eine Whipsaw-Maschine, zu hoch und du verlierst den Geschwindigkeitsvorteil.
Einstiegs- & Ausstiegsregeln
Einstieg
- ●Stoch-RSI kreuzt über seinen eigenen SMA
- ●Aktuell keine offene Position
Ausstieg
- ●Stoch-RSI kreuzt unter seinen eigenen SMA
- ●Aktuell offene Long-Position
Parameter
| Name | Standard | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| RSI Period | 14 | 2–50 | Anzahl der Kerzen für die zugrundeliegende RSI-Berechnung. Standard 14. |
| Stoch Period | 14 | 2–50 | Lookback-Zeitraum für die Stochastik-Transformation des RSI. |
| SMA Period | 3 | 1–50 | Glättungsperiode für den Stoch-RSI. Niedriger = reaktiver, mehr Whipsaws. |
Live-Backtest
BTCUSDT · 1d · 4 Jahre · Default-Parameter · tägliches Update
Mit eigenen Parametern testen →Performance pro Asset
Top-10 Assets nach durchschnittlichem CAGR (1d-Intervall), aggregiert aus historischen Backtests der Community + Plattform. Tatsächliche Ergebnisse hängen von Parametern und Zeitraum ab.
| Asset | CAGR | vs B&H | ★ | Runs |
|---|---|---|---|---|
| STOUSDC | +129.5% | +188.7pp | 74 | 1 |
| FTMUSDT | +53.3% | -76.6pp | — | 10 |
| DOGEUSDT | +45.9% | -33.4pp | — | 12 |
| SOLUSDT | +38.7% | -25.9pp | 62 | 12 |
| SANDUSDT | +36.0% | +39.6pp | — | 12 |
| EGLDUSDT | +34.0% | +60.5pp | — | 12 |
| AVAXUSDT | +33.3% | +28.7pp | — | 13 |
| BNBUSDT | +28.8% | -51.1pp | — | 14 |
| PEPEUSDC | +27.4% | +81.8pp | 57 | 1 |
| MANAUSDT | +27.1% | +24.1pp | — | 11 |
Pseudo-Code
aufklappen
// Compute Stochastic RSI
rsi_series = RSI(closes, rsi_period)
stoch_rsi = Stochastic(rsi_series, stoch_period)
stoch_sma = SMA(stoch_rsi, sma_period)
// Entry
if stoch_rsi crosses_above stoch_sma:
if position.is_flat:
BUY
// Exit
if stoch_rsi crosses_below stoch_sma:
if position.is_long:
SELLStärken & Schwächen
Stärken
- ●Schneller als normaler RSI/SMA — fängt kürzere Swings ein
- ●Passt sich via dynamische SMA-Schwelle an den aktuellen Markt an
- ●Auf drei Achsen tunebar (RSI, Stoch, SMA Perioden)
- ●Funktioniert auf allen Asset-Klassen inkl. Forex
Schwächen
- ●Viele Signale → hohe Transaktionskosten im echten Handel
- ●Whipsaws in ruhigen Märkten — RSI/SMA Cross ist ruhiger
- ●Empfindlich gegenüber Parameterwahl; kleine Änderungen = große Trade-Count-Unterschiede
- ●Kein Volatilitäts-Filter — kann in ungünstigen Regimen feuern
Häufige Fragen
Wann sollte ich Stoch-RSI/SMA gegenüber RSI/SMA bevorzugen?
Choppy, kurzzyklische Märkte mit schnellen Swings zwischen lokalen Extremen. Der Stoch-RSI fängt Wendepunkte schneller ein, was essenziell ist, wenn du keine Wochen Zeit hast, dass ein normaler RSI bestätigt. Der Trade-off: mehr Whipsaws in ruhigen Märkten.
Was ist eine gute SMA-Periode zum Starten?
3 ist der Literatur-Standard und ein guter Startpunkt. Erhöhe auf 5–7 für weniger Trades; reduziere auf 2 nur, wenn du wirklich weißt, was du tust — bei 2 glättet der SMA kaum noch etwas.
Kann ich das auf Wochen-Timeframes nutzen?
Ja, und es funktioniert dort sogar gut — das Rauschen des Stoch-RSI auf Daily-Timeframes wird auf Weekly-Niveau geglättet. Du bekommst weniger Trades, aber mit höherer Überzeugung. Für Bitcoin speziell hat Weekly Stoch-RSI/SMA Cross historisch große Cycle-Wendepunkte innerhalb von 1–2 Wochen erfasst.
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