HODL Wave Proxy (BTC) Strategie
Capitulation- / Euphorie-Proxy aus rollierenden 155-Tage-Preisextremen — STH/LTH-Wellenverhalten ohne On-Chain-Daten.
Auf einen Blick
- Typ:
- cyclic · btc-only
- Plan:
- Pro
- Asset-Klassen:
- Crypto
- Indikatoren:
- Rolling Max · Rolling Min · % Drawdown · % Recovery
Community-Performance
ⓘ- CAGR
- -22.1%
- Trefferquote
- 54%
- Max DD
- -63%
Basis: 57 User-Backtests · BTCUSDT · 1d · 4 Jahre
So funktioniert's
Glassnode-Style HODL-Waves teilen das Supply nach Coin-Alter-Kohorten auf (Short-Term Holders, Long-Term Holders). Wenn STH-Supply springt, findet Distribution statt; wenn LTH-Supply springt, Akkumulation. Die vollen Daten brauchen Glassnode-Class-Onchain-Analytics — aber der preisbasierte Proxy erfasst dieselben Regime-Wechsel.
Die Strategie nutzt ein 155-Tage-rollierendes Fenster:
- Stress = (155d-Hoch − aktueller Preis) / 155d-Hoch × 100. Hoher Stress → Preis tief unter dem letzten Hoch → STH-Capitulation wahrscheinlich.
- Euphoria = (aktueller Preis − 155d-Tief) / 155d-Tief × 100. Hohe Euphoria → Rally weit gelaufen → Distribution-Druck.
Kaufen wenn Stress ≥ Schwelle (Default 30%): Capitulation-Zone, statistisch zuverlässige Rebound-Zone in BTC-Historie.
Verkaufen wenn Euphoria ≥ Schwelle (Default 150%): Rally hat sich ausgedehnt; LTH-Kohorten-Distribution beginnt typischerweise hier.
BTC-only, weil die Parameter auf Bitcoins zyklische Struktur kalibriert sind — auf Altcoins oder Aktien angewendet reproduziert sich das Regime-Mapping nicht.
Einstiegs- & Ausstiegsregeln
Einstieg
- ●Stress (% Drawdown vom 155-Tage-Hoch) ≥ Schwelle (Default 30%)
- ●Aktuell keine offene Position
Ausstieg
- ●Euphoria (% Recovery vom 155-Tage-Tief) ≥ Schwelle (Default 150%)
- ●Aktuell offene Long-Position
Parameter
| Name | Standard | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Lookback | 155 | 30–730 | Rollierendes Fenster in Tagen. 155 ≈ Mittelwert von Glassnodes STH/LTH-Cutoff (155 Tage). |
| Stress Threshold (%) | 30 | 5–90 | Kaufen, wenn aktueller Preis mindestens X% unter dem 155-Tage-Hoch liegt. |
| Euphoria Threshold (%) | 150 | 20–500 | Verkaufen, wenn aktueller Preis mindestens X% über dem 155-Tage-Tief liegt. |
Live-Backtest
Der vorgekochte Mini-Backtest wird täglich aktualisiert — schau gleich rein oder starte einen Live-Lauf in der Arena.
In der Arena testen →Performance pro Asset
Top-10 Assets nach durchschnittlichem CAGR (1d-Intervall), aggregiert aus historischen Backtests der Community + Plattform. Tatsächliche Ergebnisse hängen von Parametern und Zeitraum ab.
| Asset | CAGR | vs B&H | ★ | Runs |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | +17.6% | — | 24 | 7 |
| XRPUSDT | +14.4% | -17.9pp | 45 | 1 |
| OCEANBTC | +9.0% | — | 62 | 1 |
| THETAETH | -1.9% | — | 53 | 1 |
| MKRBTC | -2.4% | — | 51 | 1 |
| JOEBUSD | -28.6% | — | 26 | 1 |
| PAXGBNB | -31.3% | — | 23 | 1 |
| PEPEBRL | -36.3% | — | 49 | 1 |
| SCETH | -38.4% | +2.3pp | 33 | 1 |
| PNUTUSDT | -43.8% | — | 49 | 1 |
Pseudo-Code
aufklappen
// Rolling 155-day max/min
for each bar:
hi155 = max(close[-155..])
lo155 = min(close[-155..])
stress = (hi155 - price) / hi155 * 100
euphoria = (price - lo155) / lo155 * 100
if position.is_flat and stress >= stressThreshold:
BUY
if position.is_long and euphoria >= euphoriaThreshold:
SELLStärken & Schwächen
Stärken
- ●Erfasst BTCs zyklisches Capitulation/Euphoria-Regime ohne teure Onchain-Daten
- ●Niedrige Trade-Frequenz (~50 Trades über 8 Jahre) — backtest-robust
- ●Schwellwert-basiert, nicht Crossover — weniger Whipsaws als MA-Strategien
Schwächen
- ●BTC-only — Parameter übertragen sich nicht auf Altcoins oder nicht-zyklische Assets
- ●Approximation echter STH/LTH-Wellen — Puristen bevorzugen Glassnode-HODL-Waves
- ●Langsam bei Mehrjahres-Tops: Euphoria-Schwelle triggert ggf. nicht, wenn die Rally schleichend statt parabolisch verläuft
Häufige Fragen
Warum keine echten Glassnode-HODL-Wave-Daten?
Glassnode-Abos starten bei ~$30/Monat pro Kohorte. Der Preis-Proxy erfasst ~80% des Regime-Wechsel-Signals mit öffentlichen BTCUSDT-OHLC-Daten allein. Für echte Institutional-Research ist Glassnode der Gold-Standard — für einen Strategie-Backtest reicht der Proxy.
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