⚠ Diese Strategie ist nicht mehr aktiv
Abgeschaltet 2026-06. Im Bulk-Sample (Alle Assets, Produktionsläufe ≥5 Trades, Pair-Median-Aggregat (61 Paare, Stand 2026-06-23). Das nominelle +1,9% ist von toten Alt-Pairs (Ø B&H −9,7%) geschönt — auf liquiden Majors verliert die Strategie (lauf-gewichtet −9,2% Median). Trailing-Exit-Prototyp half (+20pp) reichte aber nicht über B&H. Kurations-Abschaltung: zu schwach vs Roster + nach Kosten negativ, nicht „verliert B&H".) schlugen nur 29 von 61 Assets Avg B&H — Ø Strategie -7.8% vs B&H -9.7% (Ø ΔCAGR +1.9%). Die Daten bleiben einsehbar; im Backtester wird sie nicht mehr angeboten.
Fibonacci Retracement Strategie
Trend-bestätigter Pullback auf ein Fibonacci-Level (Default 61.8 % der jüngsten Swing-Range). Custom — Level, Trend-Methode, TP/Stop konfigurierbar.
Auf einen Blick
- Typ:
- Mean Reversion · Trendfolge
- Plan:
- Pro
- Asset-Klassen:
- Crypto · stock · ETF · Rohstoffe · Forex
- Indikatoren:
- Swing High/Low · Fibonacci levels · SMA (trend filter)
Community-Performance
ⓘ- CAGR
- -6.4%
- Trefferquote
- 38%
- Max DD
- -47%
Basis: 282 User-Backtests · BTCUSDT · 1d · 4 Jahre
So funktioniert's
Das Fibonacci-Retracement geht davon aus, dass Preise nach einem starken Move oft auf ein bestimmtes Verhältnis der vorherigen Swing-Range zurück-pullen, bevor sie in der Ursprungsrichtung weitermachen. Die klassischen Levels sind 23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 % (Goldener Schnitt) und 78.6 %. Empirisch ist das 61.8 %-Level die meistbeobachtete und meistgetestete Einstiegszone im Trend-Trading.
Setup: an jedem Bar berechnen wir das Swing-High und Swing-Low der letzten swingLookback Bars (Default 50). Buy-Level = SwingHigh − (SwingHigh − SwingLow) × buyLevel/100. Wir gehen nur Long wenn der Trend-Filter einen Uptrend bestätigt.
Trend-Filter — zwei Methoden:
sma(Default):fastSMA > slowSMA(z.B. 50 > 200). Klassisch, robust auf 1d/1w.structure: Höhere Highs und höhere Lows übertrendLookbackBars gegen das vorhergehende Fenster. Reine Preis-Action, keine MA-Abhängigkeit.
Entry: im Uptrend, wenn der Close des Vor-Bars über seinem Buy-Level lag und der Close des aktuellen Bars unter das aktuelle Buy-Level fällt — der Pullback hat das Fib-Retracement erreicht.
Exit (gegen den Entry-Swing — openSwing wird beim Entry eingefroren):
- TP-Level erreicht (Default 0 % = zurück zum Swing-High).
- Stop-Level gebrochen (Default 100 % = Swing-Low Bruch — Invalidierung).
Look-Ahead-Schutz: Swing-Detektion nutzt Fenster [i-lookback, i-1], nie Bar i selbst. Buy/TP/Stop-Levels am Bar i werden aus Daten ≤ Bar i-1 aufgebaut.
Die Strategie ist universal — funktioniert auf jeder liquiden Asset-Klasse. Pullback-auf-61.8 ist eines der ältesten Muster in der TA.
Einstiegs- & Ausstiegsregeln
Einstieg
- ●Trend-Filter zeigt Uptrend (SMA fast > slow, ODER HH+HL-Struktur)
- ●Aktuell keine offene Position
- ●Vor-Close ≥ Vor-Buy-Level (Preis war über der Fib-Zone)
- ●Aktueller Close < aktuelles Buy-Level (Preis ist in die Fib-Zone gefallen)
Ausstieg
- ●Close ≥ TP-Level (Default Swing-High, 0 % Retracement), ODER
- ●Close < Stop-Level (Default Swing-Low, 100 % Retracement = Invalidierung)
- ●Aktuell offene Long-Position
Parameter
| Name | Standard | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Swing Lookback | 50 | 10–500 | Bars für die Berechnung von Swing-High und Swing-Low. |
| Buy Level (% retracement) | 61.8 | 0–100 | Wo gekauft wird auf der Fibonacci-Leiter. 61.8 = Goldener Schnitt (Default). |
| Trend Method | sma | – | `sma`: klassischer MA-Filter. `structure`: höhere Highs + höhere Lows. |
| Trend SMA Fast | 50 | 2–500 | Schnelle SMA für den Trend-Filter (sma-Modus). |
| Trend SMA Slow | 200 | 2–500 | Langsame SMA für den Trend-Filter (sma-Modus). |
| TP Level (% retracement) | -27.2 | -200–100 | Take-Profit-Level auf der Fibonacci-Leiter. 0 = zurück am Swing-High, -27.2 = 1.272 Fib-Extension über Swing-High (Default, Drost-Style). Negative Werte = Extensions über Swing-High. |
| Stop Level (% retracement) | 78.6 | 0–200 | Stop-Level. Default 78.6 = nächst-tieferes Fib (enger Stop, ~17% Range-Distanz vom 61.8 Buy). 100 = Swing-Low gebrochen. >100 für tiefere Invalidierung. |
Live-Backtest
Der vorgekochte Mini-Backtest wird täglich aktualisiert — schau gleich rein oder starte einen Live-Lauf in der Arena.
In der Arena testen →Performance pro Asset
Top-10 Assets nach durchschnittlichem CAGR (1d-Intervall), aggregiert aus historischen Backtests der Community + Plattform. Tatsächliche Ergebnisse hängen von Parametern und Zeitraum ab.
| Asset | CAGR | vs B&H | ★ | Runs |
|---|---|---|---|---|
| LINKUSDT | +19.1% | -26.8pp | — | 8 |
| PEPEUSDT | +16.5% | +25.3pp | — | 4 |
| DOGEUSDT | +12.5% | -44.1pp | — | 5 |
| LTCUSDT | +10.6% | +6.3pp | — | 5 |
| AAPL.US | +10.1% | -14.5pp | 40 | 1 |
| MKRUSDT | +7.5% | -19.4pp | — | 4 |
| IMXUSDT | +7.4% | +60.2pp | — | 8 |
| ETCUSDT | +5.8% | +1.7pp | — | 6 |
| APTUSDT | +5.7% | +53.9pp | — | 6 |
| THETAUSDT | +5.2% | +2.0pp | — | 5 |
Pseudo-Code
aufklappen
// Trend filter
uptrend = trendMethod == 'sma'
? fastSMA[i] > slowSMA[i]
: higherHigh(highs, i, trendLookback) and higherLow(lows, i, trendLookback)
for each bar i:
prevSwing = swing(i - 1, swingLookback) // window [i-1-lookback, i-2]
currSwing = swing(i, swingLookback) // window [i-lookback, i-1]
if no prevSwing or no currSwing: continue
pBuy = prevSwing.hi - (prevSwing.hi - prevSwing.lo) * buyLevel/100
cBuy = currSwing.hi - (currSwing.hi - currSwing.lo) * buyLevel/100
// ENTRY: trend-confirmed pullback into Fib-Level
if position.is_flat and uptrend:
if close[i-1] >= pBuy and close[i] < cBuy:
BUY (freeze openSwing = currSwing)
// EXIT: TP or stop, against frozen openSwing
if position.is_long:
tp = openSwing.hi - (openSwing.hi - openSwing.lo) * tpLevel/100
stop = openSwing.hi - (openSwing.hi - openSwing.lo) * stopLevel/100
if close[i] >= tp or close[i] < stop: SELLStärken & Schwächen
Stärken
- ●Klassisches, bekanntes Pullback-Muster — jeder Chart-Trader kann es lesen
- ●Trend-Filter vermeidet die schlimmsten Counter-Trend-Verluste
- ●Universal — funktioniert auf jeder liquiden Asset-Klasse
- ●Look-Ahead-freie Swing-Detektion (Fenster [i-lookback, i-1])
Schwächen
- ●Pullbacks von exakt 61.8 % sind selten — tatsächliche Hit-Rate hängt von Toleranz ab
- ●Trend-Filter auf SMA(50/200) ist langsam auf kürzeren Timeframes
- ●Starke Trends können ohne Pullback hochschießen (verpasste Einstiege)
- ●Win-Rate ist sensitiv zum Swing-Lookback — zu kurz = Rauschen, zu lang = veraltete Levels
Häufige Fragen
Warum genau diese Fibonacci-Levels (61.8 %, 38.2 %)?
Das 61.8 %-Verhältnis ist der Kehrwert des Goldenen Schnitts (1.618) — eine Zahl aus der Fibonacci-Folge, die in Natur, Kunst und (laut manchen) Markt-Psychologie vorkommt. 38.2 % ist 1 − 61.8. 50 % ist streng genommen nicht Fibonacci, wird aber konventionell mitgenommen. Der empirische Edge kommt daher, dass diese Levels von **vielen Tradern beobachtet** werden — sich selbst erfüllende Support-Zone.
Warum keine Shorts?
Phase 1 ist nur Long+Cash — gleicher Scope wie alle unsere Long-only-Strategien. Die Strategie kann gespiegelt werden (Pullback auf 61.8 % in einem Downtrend = SHORT-Entry), das ist aber ein Future-Add.
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