BTC Signal — RSI/SMA Strategie
Handle Altcoins anhand des RSI/SMA-Regimes von BTC selbst — Einstieg in Alts nur wenn BTCs Makro-Trend on ist, Exit beim Flip.
Auf einen Blick
- Typ:
- Momentum · Trendfolge
- Plan:
- Pro
- Asset-Klassen:
- Crypto
- Indikatoren:
- RSI · SMA
Community-Performance
ⓘ- CAGR
- +1.5%
- Trefferquote
- 44%
- Max DD
- -71%
Basis: 1621 User-Backtests · BTCUSDT · 1d · 4 Jahre
So funktioniert's
Dies ist eine Cross-Asset-Proxy-Strategie: Sie berechnet exakt das gleiche RSI(14)/SMA(14)-Cross-Signal wie die kanonische RSI/SMA-Cross-Strategie, aber immer auf BTC/USDT — und führt die Trades dann auf dem ausgewählten Alt aus (z.B. ETH, SOL, ADA, alles außer BTC).
Hintergrund: in unserem 2018-2026 Bulk-Backtest von 79 BTC-quotierten Altcoin-Paaren auf 1W RSI/SMA hatten 92 % der Alts negative B&H-Renditen in BTC in dieser Zeit. Die RSI/SMA-Strategie schlug das pure Halten in 87 % dieser Paare, indem sie Alts ausstieg, wenn das BTC-Trend-Regime schwächer wurde. BTCs eigenes Signal zu nutzen — statt des verrauschten RSI jedes einzelnen Alts — schiebt diese Idee weiter: Wenn BTC der Bellwether für Crypto-weites Risk-On/Off ist, dann ist BTCs Regime ein stärkerer Filter als der eigene Indikator jedes Alts.
Einstieg: Wenn BTCs RSI seinen SMA nach oben kreuzt → kaufe den gewählten Alt zum Close. Ausstieg: Wenn BTCs RSI seinen SMA nach unten kreuzt → verkaufe den Alt.
Perioden sind fix bei 14/14 (Wilder-Standard) und in v1 nicht durch den User tunebar.
Hinweis: Die Strategie ist auf BTCUSDT selbst nicht verfügbar — BTCs Signal auf BTC wäre einfach die normale RSI/SMA-Cross-Strategie.
Einstiegs- & Ausstiegsregeln
Einstieg
- ●BTC/USDT RSI(14) kreuzt SMA(RSI, 14) von unten
- ●Aktuell keine offene Position
- ●Asset ist ein non-BTC Crypto-Paar
Ausstieg
- ●BTC/USDT RSI(14) kreuzt SMA(RSI, 14) von oben
- ●Aktuell offene Long-Position
Live-Backtest
Der vorgekochte Mini-Backtest wird täglich aktualisiert — schau gleich rein oder starte einen Live-Lauf in der Arena.
In der Arena testen →Performance pro Asset
Top-10 Assets nach durchschnittlichem CAGR (1d-Intervall), aggregiert aus historischen Backtests der Community + Plattform. Tatsächliche Ergebnisse hängen von Parametern und Zeitraum ab.
| Asset | CAGR | vs B&H | ★ | Runs |
|---|---|---|---|---|
| DOGEUSDT | +47.2% | -20.0pp | — | 17 |
| SOLUSDT | +45.7% | -22.4pp | 70 | 12 |
| ETCUSDT | +24.4% | +19.1pp | — | 18 |
| FTMUSDT | +23.1% | -81.2pp | — | 14 |
| BCHUSDT | +22.9% | +19.9pp | — | 16 |
| MATICUSDT | +22.8% | -88.0pp | — | 18 |
| ETHUSDT | +20.0% | -22.9pp | — | 18 |
| BNBUSDT | +19.8% | -61.4pp | — | 18 |
| XLMUSDT | +19.8% | +4.4pp | — | 18 |
| CHZUSDT | +17.2% | -1.5pp | — | 17 |
Pseudo-Code
aufklappen
// Compute on BTC/USDT (always, regardless of selected asset)
btc_rsi := RSI(BTC.close, 14)
btc_sma := SMA(btc_rsi, 14)
// Trades execute on the SELECTED alt's close
if btc_rsi crosses_above btc_sma:
if position.is_flat:
BUY alt at alt.close
if btc_rsi crosses_below btc_sma:
if position.is_long:
SELL alt at alt.closeStärken & Schwächen
Stärken
- ●Einfacher Regime-Filter: Alts nur kaufen, wenn BTCs Trend on ist
- ●Synchronisiert Alt-Timing mit dem stärksten Leading-Indicator der Asset-Klasse (BTC selbst)
- ●Reduziert idiosynkratisches Alt-Rauschen — BTCs Signal-Serie ist ruhiger als die meisten Alts
- ●Kombiniert sich natürlich mit dem Altcoin Season Filter für doppelte Bestätigung
Schwächen
- ●Verpasst alt-spezifische Bullruns, die sich von BTC entkoppeln (manche L2- / Meme-Zyklen)
- ●Pure Korrelations-Strategie — wenn BTC im Flash-Crash fällt, verkauft die Strategie den Alt auch, selbst wenn dessen eigene Struktur intakt ist
- ●BTCs Makro-Signal ist zu jedem Zeitpunkt identisch für ALLE Alts — keine alt-spezifische Nuance
- ●Perioden sind in v1 nicht tunebar (nur 14/14)
Häufige Fragen
Warum BTCs Signal nutzen statt des eigenen RSI/SMA des Alts?
Die meisten Alts sind stark mit BTC korreliert, aber ihre eigene RSI/SMA-Serie ist verrauschter (geringere Liquidität, schärfere Wicks, idiosynkratische Events). BTCs Signal als Regime-Filter zu nutzen bedeutet weniger False Breakouts und Synchronisation mit dem primären Leading-Indicator der Asset-Klasse. Trade-off: alt-spezifische Rallys werden verpasst (selten, aber real).
Warum sind die 14/14-Perioden nicht tunebar?
14/14 fix zu lassen, hält die Strategie an die kanonische RSI/SMA-Cross-Definition gekoppelt (Wilders Original-14 plus 14er-SMA darauf). Brauchst du andere Perioden, lauf die normale RSI/SMA-Cross-Strategie direkt auf dem Alt. Spätere Versionen können Tuning bekommen, wenn Nachfrage da ist.
Kann ich die Strategie auf BTCUSDT laufen lassen?
Nein. BTCs Signal auf BTC zu laufen ist identisch zur normalen RSI/SMA-Cross-Strategie — wähle die für BTCUSDT. Der Selector blockt BTCUSDT für diese Strategie.
Kann ich Filter kombinieren?
Ja — alle vier Entry-Filter (200 WMA, ATR Volatility, Altcoin Season, Min. Profit Guard) sind verfügbar. Altcoin Season passt thematisch besonders gut: sie ergänzt eine zweite Regime-Schicht, fokussiert auf Alt-vs-BTC-Stärke.
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