Volatilitätsprämie · BTC
Stand 25. Sept. 2026 · Erklärbares Knowledge Object · Kein Handelssignal
BTC-Optionen aktuell normal bepreist. Implied (DVOL) 36.07% vs. Realized-30d 35.68% → Variance Risk Premium +0.39pp (5.94. Perzentil, IV-Rank 5.14/100). TRAILING-Vergleich: Implied heute gegen die real eingetretene Bewegung der VORANGEGANGENEN 30 Tage — »sind Optionen gerade teuer?«, nicht »traf die Erwartung ein?« (das misst die separate Forward-Prämie vol_risk_premium_forward_30d). Historisch war der VRP in 94.76% der Tage positiv (Median +15.47pp) — Optionen verlangten im Normalfall mehr, als die jüngste Bewegung hergab. Im normalen Bereich. Deskriptiv, kein Handelssignal.
Faktoren
Quelle & Reproduzierbarkeit
- Objekt: ko:volatility_premium:btc:2026-09-25
- Engine: volatility-premium-engine v1.0.1
- Stand: 25. Sept. 2026 · berechnet 2026-09-25
- Repro-Hash: sha256:7bd77d7e90d8c4b2a…
- Inputs: 1 Provenance-Referenzen
Beschreibendes, erklärbares Knowledge Object für Recherche und Bildung — keine Finanzberatung und kein Kauf-/Verkaufssignal. Werte beschreiben Vergangenheit und Gegenwart; sie sagen die Zukunft nicht voraus.