Event-Basisrate
Probability· EN: Event Base Rate
Die empirische Forward-Return-Verteilung (30/90/180/365d) NACH einer Ereignisklasse, verankert am Tag der Erkennbarkeit (event_date). Das ereignis-bedingte Pendant zur unbedingten return_probability und zur zustands-bedingten market_analogue. Deskriptiv, keine Prognose.
Berechnung
For each event of a class (Phase A: regime_shift, bucketed by point-in-time target state), forward returns are measured from event_date over each horizon. Independence enforced per horizon (anchor spacing ≥ H → non-overlapping outcome windows). A regime bucket with < 12 distinct event-months is flagged is_anecdote; stats are null at n=0, low_sample at n < 8.
Einheit & Quelle
distribution · tradingstrategies.work Asset-Event-Layer (deterministic, look-ahead-free event stream) methodology
Verwandte Begriffe
Knowledge Objects, die das messen
Definitionen dienen Recherche und Bildung. Metriken beschreiben Marktbedingungen — keine Finanzberatung oder Kauf-/Verkaufssignal.