Anchored VWAP
Market Structure
Der volumengewichtete Durchschnittspreis ab einem gewählten Ankerbalken (z. B. Zyklustief, Hoch oder Nachrichtentag) bis heute, statt über ein festes rollierendes Fenster. Er zeigt den durchschnittlichen Einstiegspreis aller, die seit dem Anker gehandelt haben; die Linie hängt vollständig davon ab, welcher Anker gewählt wird. Ein Referenzniveau, kein Signal.
Berechnung
AVWAP(t) = Σ_{s=anchor..t} typical_price_s × volume_s / Σ_{s=anchor..t} volume_s, typical_price = (high + low + close) / 3.
Einheit & Quelle
price · Market convention (anchored volume-weighted average price); definition: tradingstrategies.work
Definitionen dienen Recherche und Bildung. Metriken beschreiben Marktbedingungen — keine Finanzberatung oder Kauf-/Verkaufssignal.