Backtesting Arena

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CapFlow Proxy (BTC) master

CapFlow Proxy (BTC) Strategie

Capital-Flow-Proxy aus Preisänderung gewichtet mit Volumen-Konviktion — EMA-Kaskaden-Cross oder Threshold-Erkennung.

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Auf einen Blick

Typ:
Momentum · btc-only
Plan:
Pro
Asset-Klassen:
Crypto
Indikatoren:
Weighted Capital Flow · EMA Fast · EMA Slow

Community-Performance

ⓘ
CAGR
-23.0%
Trefferquote
37%
Max DD
-72%

Basis: 35 User-Backtests · BTCUSDT · 1d · 4 Jahre

So funktioniert's

CapFlow Proxy synthetisiert ein Kapitalfluss-Signal aus Preis + Volumen auf BTC. Kern-Idee: nicht jede Preisbewegung ist bedeutsam — Bewegungen mit hohem relativem Volumen tragen mehr Richtungs-Konviktion.

Berechnung:

  1. Gewichteter Flow pro Bar = (close − prevClose) / prevClose × min(volume / avgVolume, 3.0). Der Volume-Cap verhindert, dass extreme Volume-Spikes das Signal dominieren.
  2. Fast EMA des gewichteten Flows (Default 14 Perioden, EMA-geglättet).
  3. Slow EMA (Length × 2 + Smoothing-Tail) — abgeleitete langsame Linie für Crossover.
  4. Pre-Smoothing (Default 3) reduziert Rauschen auf dem Roh-Flow vor der EMA-Kaskade.

Modus crossover (Default): Kaufen wenn Fast EMA über Slow EMA kreuzt, Verkaufen wenn umgekehrt.

Modus threshold: Kaufen wenn Fast EMA > +Multiplier × StdDev, Verkaufen wenn Fast EMA < −Multiplier × StdDev. Anderer Trade-off — weniger Signale, höhere Konviktion pro Trade.

BTC-only, weil die Parameter auf Bitcoins Volumen-Profil (Binance Spot) kalibriert sind. Altcoins haben sehr unterschiedliche Volume/Price-Beziehungen (Wash-Trading, geringere Liquidität) — der Proxy lässt sich nicht sauber übertragen.

Einstiegs- & Ausstiegsregeln

Einstieg

  • ●Modus `crossover`: Fast EMA kreuzt über Slow EMA
  • ●Modus `threshold`: Fast EMA > +Multiplier × StdDev
  • ●Aktuell keine offene Position

Ausstieg

  • ●Modus `crossover`: Fast EMA kreuzt unter Slow EMA
  • ●Modus `threshold`: Fast EMA < −Multiplier × StdDev
  • ●Aktuell offene Long-Position

Parameter

NameStandardBereichBeschreibung
Length (EMA period)145–50Fast-EMA-Periode auf den geglätteten gewichteten Flow.
Multiplier1.50.5–5Threshold-Modus: wie viele Standardabweichungen über/unter 0 für Entry/Exit. Crossover-Modus: ignoriert.
Smoothing31–20Pre-Smoothing-Fenster auf dem Roh-Flow vor der EMA-Kaskade.
Modecrossover–`crossover`: Fast-vs-Slow MA Cross. `threshold`: Fast-EMA vs ±Multiplier × StdDev.

Live-Backtest

Der vorgekochte Mini-Backtest wird täglich aktualisiert — schau gleich rein oder starte einen Live-Lauf in der Arena.

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Performance pro Asset

Top-10 Assets nach durchschnittlichem CAGR (1d-Intervall), aggregiert aus historischen Backtests der Community + Plattform. Tatsächliche Ergebnisse hängen von Parametern und Zeitraum ab.

AssetCAGRvs B&H★Runs
THETAETH+53.6%+66.4pp751
BTCUSDT+45.6%+20.1pp701
MKRBTC+43.2%+73.3pp801
SUSHIBNB+31.2%+85.0pp701
PAXGBNB+13.5%+14.0pp501
JOEBUSD+8.2%+36.9pp551
STOUSDC+0.4%+59.6pp571
SCETH-1.6%+40.8pp411
OCEANBNB-12.1%-0.9pp201
LTOBTC-18.7%+61.0pp341
pp = Differenz zum Avg-B&H · ★ = Robustness-Score 0-100 (CAGR / Win-Rate / Drawdown / Konsistenz).Vollständige Insights →

Pseudo-Code

aufklappen
// Weighted capital flow per bar
for each bar:
  priceChange = (close - prevClose) / prevClose
  volRatio    = min(volume / avgVolume(20), 3.0)   // cap extreme spikes
  flow[i]     = priceChange * volRatio

// Smoothing + EMA cascade
flowSmooth = SMA(flow, smooth)        // default 3
emaFast    = EMA(flowSmooth, length)  // default 14
emaSlow    = EMA(flowSmooth, length * 2)

for each bar:
  if mode == 'crossover':
    if position.is_flat and crossover(emaFast, emaSlow):   BUY
    if position.is_long and crossunder(emaFast, emaSlow):  SELL
  if mode == 'threshold':
    upper = +multiplier * stdDev(emaFast, 20)
    lower = -multiplier * stdDev(emaFast, 20)
    if position.is_flat and emaFast > upper:  BUY
    if position.is_long and emaFast < lower:  SELL

Stärken & Schwächen

Stärken

  • ●Aktive Strategie mit ~30 Trades/Jahr — genug Stichprobe für robuste Statistik
  • ●Volumen-gewichtet: filtert bedeutungslose Preisbewegungen
  • ●Zwei Modi geben Flexibilität zwischen Rauschen und Konviktion

Schwächen

  • ●BTC-only — Volume-Profil von Altcoins/Aktien passt nicht
  • ●Threshold-Modus braucht stabiles Volatilitäts-Regime — kann bei Regime-Wechseln underperformen
  • ●Volumen-Datenqualität: pre-2017 Binance-Volumen ist dünn

Häufige Fragen

Warum nicht einfach OBV?

OBV (On-Balance Volume) summiert signiertes Volumen aber behandelt jeden Richtungs-Tag gleich — eine 0.1%-Bewegung auf großem Volumen liefert dieselbe Richtungs-Stimme wie eine 5%-Bewegung. CapFlow gewichtet den Beitrag nach beidem: relatives Volumen UND Größe der Preisänderung, sodass signifikante Bewegungen das Signal dominieren.

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