Wir haben Sprint 1 unserer neuen Strategien-Welle abgeschlossen — die dritte und letzte ist gerade live gegangen: Bollinger Bands Squeeze. Pro+ verfügbar in allen Asset-Klassen, und ab sofort Teil der täglichen Snapshot-Pipeline.
Die Grundidee — von Bollinger selbst
John Bollinger hat in den 1980ern eine simple Beobachtung gemacht: Wenn die Volatilität in einem Markt zusammenbricht, ist das oft die Vorbereitung für eine größere Bewegung. Niedrige Volatilität geht hoher Volatilität voraus — und umgekehrt.
Visualisiert ist das in seinen eigenen Bändern (die Bollinger Bänder, die nach ihm benannt sind): Wenn der Markt ruhig ist, ziehen sie sich eng um die Mittellinie zusammen. Wenn der Markt explodiert, fliegen sie auseinander.
Die Squeeze-Phase — wenn die Bänder eng beieinander liegen — ist also ein Setup. Sie sagt nichts darüber, in welche Richtung der Markt ausbrechen wird. Aber sie sagt: eine Bewegung kommt.
Die Strategie
Wir handeln die Long-Seite dieser Expansion:
- Bollinger Bänder berechnen (Default: SMA-20 als Mittellinie, obere und untere Bänder bei ±2 Standardabweichungen)
- Bandbreite normalisieren:
(upper − lower) / middle. Das gibt einen relativen Wert — wie eng die Bänder gerade sind, unabhängig vom absoluten Preisniveau. - Squeeze erkannt wenn diese Bandbreite unter einen Schwellwert fällt (Default 0.1 = 10%)
- BUY: Wenn die letzte Kerze im Squeeze war UND der aktuelle Close über das obere Band ausbricht — der Volatility-Breakout hat in die richtige Richtung gefeuert
- SELL: Wenn der Close zurück unter die Mittellinie fällt — klassischer Mean-Reversion-Exit
Die Schwelle ist der wichtigste Parameter
Der squeeze_threshold entscheidet, wie streng "im Squeeze" definiert wird:
- 0.05 = nur die engsten 5%-Bandbreiten zählen → wenige, aber qualitativ stärkere Setups
- 0.1 (Default) = guter Mittelweg auf Tages-Charts in Crypto
- 0.2 = mehr Setups, aber auch mehr Fake-Breakouts
- 0.5 = fast jede Kerze qualifiziert sich, der Squeeze-Filter wird bedeutungslos — die Strategie degeneriert zu einem reinen "Close > Upper Band"-Breakout
Auf Wochen-Charts wahrscheinlich strenger einstellen (0.05-0.08). Auf Crypto-Volatilen wie BTC oft so im 0.08-0.12-Range optimal.
Was unterscheidet das von Keltner Channel Breakout?
Beide nutzen Bänder um einen gleitenden Durchschnitt, beide handeln Breakouts. Drei Unterschiede:
Band-Berechnung. Keltner nutzt ATR (Average True Range) für die Bandbreite — also volle Kerzen-Range inkl. Wicks. Bollinger nutzt Standardabweichung der Closes. Die Math-Basis ist anders, in der Praxis sind beide aber ähnlich volatilitäts-sensitiv.
Setup-Bedingung. Keltner ist ein direkter Breakout — sobald Close über Upper Band, feuert der BUY. BB Squeeze fügt eine Vorbedingung hinzu — der Markt muss vorher in einer Compression-Phase gewesen sein. Das filtert: ein Breakout aus Squeeze hat historisch mehr Kraft als ein Breakout in einem ohnehin schon volatilen Markt.
Trade-Frequenz. BB Squeeze tradet deutlich weniger als Keltner (weil die Setup-Bedingung viele Breakouts ausfiltert), kann aber pro Trade eine höhere Conviction haben.
In den nächsten Wochen wird die Daily-Snapshots-Pipeline genug Daten sammeln, um direkt vergleichen zu können: Welche Strategie liefert auf welcher Asset-Klasse die besseren Risk-Adjusted Returns?
Drei Failure-Modi (ehrlich)
Diese Strategie ist nicht ohne Schwächen — wir nennen sie explizit:
1. Fehl-Breakouts. Bänder squeezen, Preis pumpt kurz über das obere Band, dreht aber sofort um. Du kaufst am Wick-Top, wirst ein paar Kerzen später an der Mittellinie gestoppt. Klassische Schwäche aller Breakout-Strategien — kombinier mit dem 200 WMA Filter um in Aufwärts-Phasen zu bleiben, oder mit ATR Volatility um nicht in komplett ruhigen Phasen zu kaufen.
2. Downside-Squeezes. Bänder squeezen, dann feuert der Breakout nach unten. Diese Long-Only-Strategie verpasst die Bewegung komplett — sieht sie als "kein Signal". Mit einer zukünftigen Short-Erweiterung (breakoutDirection='both' ist als Parameter schon vorgesehen) wäre das fangbar, aber die Plattform-Engine unterstützt heute nur Long.
3. Squeeze ohne Breakout. Bänder bleiben wochenlang eng. Die Strategie tradet einfach nicht — keine Verluste, aber auch keine Gewinne. Geduld ist hier eingebaut.
Wo verfügbar
Pro+ Feature, ab sofort live unter /dashboard/crypto:
- 3 Input-Felder: Periode, Standardabweichung, Squeeze-Schwelle
- Dropdown für Breakout-Richtung (aktuell nur Long aktiv, "Both" reserviert)
- Alle Standard-Filter (200 WMA, ATR Volatility, Altcoin Season, Bullmarket-Ampel, Min Profit Guard) kombinierbar
- Funktioniert als Live-Alert und in der Ampel
- Strategy-Library mit Pseudo-Code + FAQ unter /strategies/bb-squeeze