Sprint 2 startet: Bollinger Bands + RSI ist live. Pro+ verfügbar in allen Asset-Klassen, ab sofort Teil der täglichen Snapshot-Pipeline.
Damit haben wir die ersten beiden echten Mean-Reversion-Strategien in der neuen Welle (rsi_ob_os war schon da). Der Punkt von BB+RSI: streng beim Einstieg, großzügig beim Ausstieg.
Die Mechanik
Beide Indikatoren werden parallel berechnet, dann werden ihre Signale kombiniert:
Entry (BUY) verlangt BEIDE Bedingungen simultan:
- Close am oder unter dem unteren Bollinger Band (Preis nach unten überdehnt)
- RSI unter der Oversold-Schwelle (Momentum nach unten erschöpft)
Wenn nur eines zutrifft — z.B. Preis fällt zum unteren Band, aber RSI ist bei 50 — kein Trade. Beide müssen gleichzeitig stimmen.
Exit (SELL) verlangt nur EINE der Bedingungen:
- Close erreicht/bricht das obere Bollinger Band ODER
- RSI steigt über die Overbought-Schwelle
Die erste der beiden, die feuert, triggert den SELL.
Warum diese Asymmetrie
Klassische Mean-Reversion-Theorie: hohe Conviction beim Entry, schnelle Gewinnmitnahme beim Exit.
Beim Einstieg willst du sicher sein, dass der Markt wirklich überdehnt ist — also wartest du auf zwei unabhängige Bestätigungen. Beim Ausstieg willst du den Gewinn schnell sichern, sobald sich der Markt erholt — egal welcher Indikator zuerst "Overbought" sagt.
Symmetrisches AND-AND wäre konservativer, würde aber Gewinne öfter zurückgeben. Asymmetrisches AND-OR ist die Standard-Variante in der Literatur — wir nutzen sie.
Vergleich zu RSI Overbought/Oversold
RSI/OB-OS ist seit langem in der Plattform. Beide Strategien teilen die RSI-Logik beim SELL, unterscheiden sich beim BUY:
- RSI/OB-OS: BUY wenn
RSI < oversold. Punkt. - BB+RSI: BUY wenn
RSI < oversoldUNDclose <= lower band. Beide.
Auf Crypto-Daily-Charts erwarte ich ca. 30-50% weniger Trades mit BB+RSI gegenüber RSI/OB-OS bei sonst gleichen Default-Params. Pro Trade tendenziell höhere Win-Rate (weil Setups stärker sind), aber insgesamt weniger Gelegenheiten.
Welche Variante besser ist, hängt vom Markt-Regime ab. In ruhigen Sideways-Phasen, wo RSI nicht oft extreme Werte erreicht, sind beide ähnlich. In volatilen Phasen mit häufigen Wash-outs spielt BB+RSI seine Stärke aus: das untere Band setzt zusätzliche Bestätigung, dass die Bewegung wirklich übertrieben war.
Die Daily-Snapshots-Pipeline läuft beide. In ~3 Wochen haben wir Daten für einen direkten Vergleich.
Wo BB+RSI besonders schlecht performt
Eine ehrliche Schwäche: starke Abwärts-Trends mit anhaltendem Oversold.
Beispiel BTC Mitte 2022 — der Preis war monatelang unter dem unteren BB mit RSI unter 30. BB+RSI hätte mehrfach gekauft und wäre jedes Mal beim nächsten Bounce-und-Fail rausgestoppt worden. Das ist das klassische "fallende Messer fangen"-Problem aller Mean-Reversion-Strategien.
Gegenmaßnahme aus der Plattform: kombinier mit dem 200 WMA Filter oder dem Bullenmarkt-Ampel Filter. Beide blocken Einstiege wenn der langfristige Trend bärisch ist — so feuert BB+RSI nur wenn das übergeordnete Regime bullisch ist UND die lokalen Mean-Reversion-Bedingungen stimmen. Das reduziert False-Knife-Catches drastisch, kostet aber einige echte Reversal-Böden.
Wo verfügbar
Pro+ Feature, ab sofort live unter /dashboard/crypto:
- 5 Input-Felder: BB-Periode, BB-Std-Abw., RSI-Periode, RSI-Oversold, RSI-Overbought
- Alle Standard-Filter (200 WMA, ATR Volatility, Altcoin Season, Bullmarket-Ampel, Min Profit Guard) kombinierbar
- Funktioniert als Live-Alert und in der Ampel
- Strategy-Library mit Pseudo-Code + FAQ unter /strategies/bb-rsi