Wuguan Master (Aktien) Strategie
Unser Haus-Ensemble für Aktien und ETFs — Golden Cross, EMA Trend Bias und OBV-Volumen-Bestätigung im 2-von-3-Vote. Bewusst filterfrei, weil unsere Daten genau das sagen.
Auf einen Blick
- Typ:
- Trendfolge · Volumen
- Plan:
- Pro
- Asset-Klassen:
- Aktien · ETF
- Indikatoren:
- SMA · EMA · ATR · OBV
Plattform-Backtest
ⓘSo funktioniert's
Die Wuguan Master ist kein neuer Indikator — sie ist ein kuratiertes Ensemble aus Strategien, die bereits in der Arena laufen, ausgewählt ausschließlich aus unserer eigenen Backtest-Evidenz (26.000+ Runs, geprüft mit Deflated-Sharpe-Ratio-Checks).
Was die Daten für Aktien zeigten (Mediane über alle getesteten Symbole und Zeiträume):
- Baselines sind positiv und der Edge liegt im Risiko-Profil, nicht im Schlagen von Buy & Hold: Golden Cross (+11,9 % Median-CAGR, n=214), EMA Trend Bias (+10,4 %, n=151, Sharpe 0,67 auf 3-Tages-Kerzen bei nur −11 % Drawdown), OBV-MACD (+6,7 %, n=248, Sharpe bis 1,04 auf 3-Tages-Kerzen).
- Anders als bei Crypto schadete jeder zusätzliche Filter: Der 200-Wochen-SMA-Filter war neutral bis negativ (−0,8 bis −2,5 pp), ATR-Filter kosteten durchweg −2 bis −5 pp.
Das Ensemble (v1, eingefroren):
K1 = SMA(50) > SMA(200) — das Golden-Cross-Level
K2 = EMA Trend Bias(30/60) bullisch — Preistrend mit ATR-Neutralzone
K3 = OBV-MACD aufwärts — Volumen-Fluss bestätigt die Bewegung
Vote = K1 + K2 + K3
ENTRY: Vote >= 2
EXIT: Vote <= 1
Kein Regime-Gate, keine Filter — die Aktien-Daten sind hier eindeutig. Alle Komponenten-Parameter sind die unveränderten Live-Defaults der Quell-Strategien; nichts wurde nachträglich gefittet.
Warum diese drei? Sie schauen auf Verschiedenes: K1 ist reiner Langfrist-Preistrend, K2 ist Mittelfrist-Trend mit volatilitätsbewusster Neutralzone, K3 ist die einzige Komponente, die Volumen liest — eine Bewegung ohne Volumen dahinter bekommt ihre dritte Stimme nicht.
Bias-Schutz: Die Komponenten-Parameter sind in v1 eingefroren und nicht tunebar. Signale entstehen nur auf bestätigten Schlusskursen; einmal gegeben sind sie unveränderlich. Median-Ergebnisse mischen viele Symbole und Zeiträume — sie sind Aggregat-Evidenz, keine Garantie pro Aktie.
Einstiegs- & Ausstiegsregeln
Einstieg
- ●Mindestens 2 von 3 Komponenten sind bullisch: SMA(50) > SMA(200), EMA Trend Bias bullisch, OBV-MACD aufwärts
- ●Aktuell keine offene Position
Ausstieg
- ●Weniger als 2 Komponenten bleiben bullisch (Vote fällt auf 1 oder 0)
- ●Aktuell offene Long-Position
Live-Backtest
Der vorgekochte Mini-Backtest wird täglich aktualisiert — schau gleich rein oder starte einen Live-Lauf in der Arena.
In der Arena testen →Performance pro Asset
Top-2 Assets nach durchschnittlichem CAGR (1d-Intervall), aggregiert aus historischen Backtests der Community + Plattform. Tatsächliche Ergebnisse hängen von Parametern und Zeitraum ab.
| Asset | CAGR | vs B&H | ★ | Runs |
|---|---|---|---|---|
| AAPL.US | +22.4% | -2.4pp | 48 | 2 |
| XLV.US | +7.5% | -2.1pp | 40 | 1 |
Pseudo-Code
aufklappen
// Components (v1, frozen — not user-tunable)
k1 = SMA(close, 50) > SMA(close, 200)
k2 = emaTrendBias(30, 60, ATR(60) * 0.30).state == 'bullish'
k3 = obvMacd(1, 9, 26, 2).tChannel == 'up'
vote = k1 + k2 + k3
// State machine (level-based)
if position.is_flat and vote >= 2:
BUY
if position.is_long and vote <= 1:
SELLStärken & Schwächen
Stärken
- ●Komponenten-Auswahl ist evidenzbasiert: Jeder Baustein hat sich seinen Platz in 26k+ Backtest-Runs verdient
- ●Volumen-Bestätigung (OBV) ist das Zünglein an der Waage — reine Preis-Fakeouts sammeln schwer 2 Stimmen
- ●Bewusst filterfrei: In unseren Aktien-Daten reduzierte jeder zusätzliche Filter die Rendite
- ●Keine tunebaren Parameter = keine Möglichkeit, sie an die Vergangenheit zu überfitten
Schwächen
- ●In starken Bullenmärkten bleibt sie tendenziell hinter reinem Buy & Hold zurück — der Edge ist die ruhigere Fahrt, nicht der höhere Gipfel
- ●Lagging von Natur aus: Die SMA(200)-Komponente reagiert träge, Exits in schnellen Crashes kommen spät
- ●Aggregat-Evidenz (Mediane über viele Symbole/Zeiträume) garantiert keine Ergebnisse auf einer einzelnen Aktie
- ●Braucht ~200 Kerzen Historie vor dem ersten Signal — sehr junge Listings sind nicht handelbar
Häufige Fragen
Warum hat die Aktien-Version keinen 200-Wochen-Gate wie die Crypto-Version?
Weil wir der Evidenz folgen, nicht der Symmetrie. In Crypto brachte der 200-Wochen-SMA-Filter Trend-Strategien +6 bis +15 Prozentpunkte Median-CAGR. Bei Aktien war derselbe Filter neutral bis schädlich (−0,8 bis −2,5 pp). Aktien verbringen deutlich mehr Zeit über ihrem Langfrist-Durchschnitt und ihre Drawdowns sind flacher — ein harter Regime-Gate erzeugt vor allem verpasste Wiedereinstiege. Also bekommt die Crypto-Variante den Gate, die Aktien-Variante nicht.
Schlägt das Buy & Hold?
Beim Median-CAGR über unsere Daten: meistens nicht — Buy & Hold lag bei Aktien bei ~16 % Median, die Komponenten bei 7–12 %. Was das Ensemble dir kauft, ist die Risiko-Seite: Die stärksten Komponenten-Konfigurationen zeigten Sharpe-Ratios bis 1,04 und Drawdowns um −11 %, wo Buy & Hold −32 % durchlitt. Wenn dich nur der maximale Endwert interessiert und du jeden Drawdown aushältst, ist Buy & Hold ehrliche Konkurrenz. Wenn dich der Weg interessiert, ist das hier dafür da.
Kann sich ein Signal nachträglich ändern?
Nein. Signale entstehen nur auf bestätigten Schlusskerzen — nie auf einer laufenden Kerze — und sind nach Abgabe unveränderlich. Neue Daten ändern zukünftige Votes, nicht vergangene. Es gibt kein Repainting: Wer denselben Zeitraum zweimal backtestet, bekommt dieselben Trades.
Verwandte Strategien
Golden Cross
Das klassische Trendfolge-Signal — wenn der 50-Tage-SMA den 200-Tage-SMA von unten kreuzt, ist der Trend bullisch.
EMA Trend Bias
Zwei EMAs plus ATR-basierte Neutralzone — wie die kommerzielle Larsson Line, aber tunebar, transparent und gebacktestet. Wähle deinen Bias.
OBV-MACD
MACD-Logik auf das On-Balance-Volume anwenden — Volumenbestätigung trifft Trendsignal. Volumen zeigt die Wahrheit, die der Preis versteckt.
Lieber nicht selbst backtesten?
Schau dir unsere Strategy Insights Reports an — fertige Deep-Dives mit historischen Resultaten, Vergleichen und Markt-Kontext.