Wuguan Master (Crypto) Strategie
Unser Haus-Ensemble für Crypto — drei bewährte Trend-Komponenten stimmen auf jedem bestätigten Schlusskurs ab, abgesichert durch den 200-Wochen-Durchschnitt. Gebaut ausschließlich aus unserer eigenen Backtest-Evidenz.
Auf einen Blick
- Typ:
- Trendfolge
- Plan:
- Pro
- Asset-Klassen:
- Crypto
- Indikatoren:
- Supertrend · WMA · Ichimoku · 200W SMA
Community-Performance
ⓘ- CAGR
- +7.7%
- Trefferquote
- 28%
- Max DD
- -70%
Basis: 276 User-Backtests · BTCUSDT · 1d · 4 Jahre
So funktioniert's
Die Wuguan Master ist kein neuer Indikator — sie ist ein kuratiertes Ensemble aus Strategien, die bereits in der Arena laufen, ausgewählt ausschließlich aus unserer eigenen Backtest-Evidenz (26.000+ Runs über alle Märkte, geprüft mit Deflated-Sharpe-Ratio-Checks).
Was die Daten zeigten (Mediane über alle getesteten Paare und Zeiträume):
- Tägliche Trendfolger waren die stärkste Klasse in Crypto: WMA Trend (+20,9 % Median-CAGR, n=566), Supertrend (+18,8 %, n=489), Ichimoku TK-Cross (+16,6 %, n=510).
- Der 200-Wochen-SMA-Filter half Trend-Strategien fast universell: +6 bis +15 Prozentpunkte, mehrfach DSR-bestätigt (≥0,97).
- ATR- und Altcoin-Season-Filter schadeten Trend-Strategien massiv (bis −30 pp) — deshalb hat diese Strategie bewusst keinen davon.
Das Ensemble (v1, eingefroren):
Gate = Close > 200-Wochen-SMA
K1 = Supertrend(10, 3.0, Wilder) Richtung aufwärts
K2 = WMA(15) > WMA(50)
K3 = Ichimoku Tenkan(9) > Kijun(26)
Vote = K1 + K2 + K3
ENTRY: Gate erfüllt UND Vote >= 2
EXIT: Vote <= 1 ODER Gate bricht
Alle Komponenten-Parameter sind die unveränderten Live-Defaults der Quell-Strategien — nichts wurde nachträglich gefittet. Hat ein Asset weniger als 200 Wochen Historie, ist der Gate inaktiv (gleiche Semantik wie unser 200-WMA-Filter, auf dessen Evidenz das Design beruht).
Warum ein 2-von-3-Vote? Das Vote glättet Whipsaws einzelner Komponenten: Ein Supertrend-Whipsaw im Seitwärtsmarkt wird vom WMA-Cross und TK-Cross überstimmt. Die drei Komponenten nutzen unterschiedliche Mechanik — Volatilitäts-Bänder (Supertrend), gewichtete Preis-Crosses (WMA) und Mittelpunkt-Crosses (Ichimoku) — sie versagen also nicht alle auf dieselbe Weise.
Bias-Schutz: Die Komponenten-Parameter sind in v1 eingefroren und nicht tunebar — das verhindert Hindsight-Bias. Signale entstehen nur auf bestätigten Schlusskursen; ein einmal gegebenes Signal ist unveränderlich. Neue Daten ändern nur zukünftige Signale, nie vergangene. Median-Ergebnisse mischen viele Paare, Zeiträume und Marktphasen — sie sind Aggregat-Evidenz, keine Garantie pro Asset.
Einstiegs- & Ausstiegsregeln
Einstieg
- ●Preis schließt über dem 200-Wochen-SMA (Gate; inaktiv bei Historie < 200 Wochen)
- ●Mindestens 2 von 3 Trend-Komponenten sind bullisch: Supertrend up, WMA(15) > WMA(50), Tenkan > Kijun
- ●Aktuell keine offene Position
Ausstieg
- ●Weniger als 2 Komponenten bleiben bullisch (Vote fällt auf 1 oder 0)
- ●ODER Preis schließt unter dem 200-Wochen-SMA (Gate bricht)
- ●Aktuell offene Long-Position
Live-Backtest
Der vorgekochte Mini-Backtest wird täglich aktualisiert — schau gleich rein oder starte einen Live-Lauf in der Arena.
In der Arena testen →Performance pro Asset
Top-10 Assets nach durchschnittlichem CAGR (1d-Intervall), aggregiert aus historischen Backtests der Community + Plattform. Tatsächliche Ergebnisse hängen von Parametern und Zeitraum ab.
| Asset | CAGR | vs B&H | ★ | Runs |
|---|---|---|---|---|
| SOLUSDT | +166.0% | +98.4pp | — | 1 |
| FTMUSDT | +153.7% | +80.4pp | — | 1 |
| AXSUSDT | +122.6% | +83.0pp | — | 1 |
| RUNEUSDT | +97.0% | +108.6pp | — | 1 |
| SANDUSDT | +96.7% | +100.8pp | — | 1 |
| DOGEUSDT | +95.6% | +39.2pp | — | 1 |
| BNBUSDT | +89.0% | +23.1pp | — | 1 |
| CHZUSDT | +86.2% | +66.5pp | — | 1 |
| MANAUSDT | +83.2% | +80.6pp | — | 1 |
| NEARUSDT | +77.3% | +66.7pp | — | 1 |
Pseudo-Code
aufklappen
// Components (v1, frozen — not user-tunable)
gate = close > SMA(weekly_closes, 200) // inactive if history < 200 weeks
k1 = supertrend(10, 3.0, wilders).direction == 'up'
k2 = WMA(close, 15) > WMA(close, 50)
k3 = tenkan(9) > kijun(26)
vote = k1 + k2 + k3
// State machine (level-based)
if position.is_flat and gate and vote >= 2:
BUY
if position.is_long and (vote <= 1 or not gate):
SELLStärken & Schwächen
Stärken
- ●Komponenten-Auswahl ist evidenzbasiert: Jeder Baustein hat sich seinen Platz in 26k+ Backtest-Runs verdient, nicht in einer Story
- ●2-von-3-Vote glättet Einzelindikator-Whipsaws — drei verschiedene Trend-Mechaniken müssen mehrheitlich übereinstimmen
- ●200-Wochen-Gate hielt die Strategie in den historischen Daten aus tiefen Bär-Phasen heraus (+6 bis +15 pp Median, DSR-bestätigt)
- ●Keine tunebaren Parameter = keine Möglichkeit, sie an die Vergangenheit zu überfitten
Schwächen
- ●Lagging von Natur aus — alle drei Komponenten sind Trendfolger, Einstiege kommen nachdem die Bewegung begonnen hat
- ●Seitwärtsmärkte produzieren weiterhin Verlust-Roundtrips, wenn das Vote um die Schwelle hin- und herflippt
- ●Aggregat-Evidenz (Mediane über viele Paare/Zeiträume) garantiert keine Ergebnisse auf einem einzelnen Asset
- ●Junge Assets (< 200 Wochen Historie) handeln ohne Gate — genau der Regime-Schutz, der den historischen Edge trieb
Häufige Fragen
Warum kann ich die Parameter nicht einstellen?
Mit Absicht. Die Komponenten laufen mit den unveränderten Default-Parametern ihrer Quell-Strategien — denselben Defaults, die die Evidenz erzeugt haben, auf der die Auswahl beruht. In dem Moment, wo wir (oder du) anfangen, Perioden zu drehen bis die Kurve besser aussieht, hört die Strategie auf, evidenzbasiert zu sein, und fängt an, curve-gefittet zu sein. Falls die Evidenz je eine Änderung rechtfertigt, kommt sie als neue Version (v2) mit intakten Alt-Ergebnissen — nie als stiller Edit.
Warum gibt es keine ATR- oder Altcoin-Season-Filter-Option?
Weil die Daten sagen, dass sie dieser Art Strategie schaden. Über unsere Edge-Reports kosteten ATR-Filter Trend-Strategien zwischen −15 und −30 Prozentpunkte Median-CAGR, der Altcoin-Season-Filter bis zu −27 pp. Der 200-Wochen-Gate ist der eine Filter, der konsistent half — deshalb ist er fest eingebaut, und die schädlichen sind ausgesperrt.
Kann sich ein Signal nachträglich ändern?
Nein. Signale entstehen nur auf bestätigten Schlusskerzen — nie auf einer laufenden Kerze — und sind nach Abgabe unveränderlich. Neue Daten ändern zukünftige Votes, nicht vergangene. Es gibt kein Repainting: Wer denselben Zeitraum zweimal backtestet, bekommt dieselben Trades.
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Lieber nicht selbst backtesten?
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