Dreifach-Schlag (Triple Strike) Strategie
Drei Extreme, ein Schlag. Kauft Kapitulations-Tiefs, wenn RSI, ATR-Distanz zur MA und ein Volume-Spike zusammenfallen — und steigt am gewählten Recovery-Trigger wieder aus.
Auf einen Blick
- Typ:
- Mean Reversion
- Plan:
- Pro
- Asset-Klassen:
- Crypto · Aktien · ETF · Rohstoffe(nicht Forex)
- Indikatoren:
- RSI · SMA · ATR · Volume
Community-Performance
ⓘ- CAGR
- +1.4%
- Trefferquote
- 48%
- Max DD
- -28%
Basis: 474 User-Backtests · BTCUSDT · 1d · 4 Jahre
So funktioniert's
Triple Strike Reversal ist eine Confluence-Mean-Reversion-Strategie: Sie feuert nur, wenn drei unabhängige Extreme auf demselben Bar zusammentreffen — Signale sind deshalb bewusst selten und überzeugungsstark.
1. Momentum-Extrem — RSI ≤ Oversold-Schwelle. 2. Mean-Distanz-Extrem — Preis weit unter seinem gleitenden Durchschnitt. Die Distanz wird standardmäßig in ATR-Vielfachen gemessen (volatilitäts-adaptiv) oder als fester Prozentsatz. 3. Volume-Extrem — Volumen über seinem rollierenden Schnitt mal einem Multiplikator (Panik-Flush-Bestätigung).
Ein Capitulation-Event armt eine Entry-Zone für einige Bars (Signal-Persistenz); die Strategie geht im ersten FLAT-Bar der Zone long. Der Exit ist Preset-getrieben statt einer Spiegel-Capitulation:
- Fast — Exit bei RSI ≥ 50 (schnellster, sichert den Bounce).
- Balanced — Exit, wenn der Preis die MA von unten kreuzt (Default).
- Patient — Exit bei RSI ≥ 70 oder MA-Cross, was zuerst kommt.
Long-only, kein Pyramidieren. Weil alle drei Bedingungen zusammenfallen müssen, sind sehr wenige Trades pro Asset zu erwarten — über mehrere Assets oder einen langen Zeitraum testen. Ein Bearish-/Short-Modus ist für die Leverage-Engine (spätere Phase) geplant und bewusst nicht Teil dieser Version.
Einstiegs- & Ausstiegsregeln
Einstieg
- ●RSI ≤ Oversold-Schwelle
- ●Close unter der MA, weiter als die Deviation (ATR-Vielfaches oder %)
- ●Volumen ≥ rollierender Schnitt × Multiplikator
- ●Innerhalb des Signal-Persistenz-Fensters und aktuell flat
Ausstieg
- ●Fast: RSI ≥ 50
- ●Balanced: Preis kreuzt die MA von unten
- ●Patient: RSI ≥ 70 oder MA-Cross, was zuerst kommt
- ●Force-Exit am Ende des Backtests
Parameter
| Name | Standard | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| RSI Length | 14 | 2–100 | Lookback für den RSI. |
| RSI Oversold | 30 | 5–49 | RSI ≤ diesem = Oversold-Extrem (Entry-Bedingung). |
| MA Type | 0 | 0–2 | MA-Typ: SMA, EMA oder WMA. EMA/WMA reagieren schneller. |
| MA Length | 50 | 2–500 | Lookback für den gleitenden Durchschnitt, gegen den die Preis-Distanz gemessen wird. |
| Deviation Mode | 0 | 0–1 | ATR-Vielfaches (volatilitäts-adaptiv) oder fester Prozentsatz zur MA. |
| Deviation Value | 1.5 | 0.1–50 | Wie weit unter der MA, um zu qualifizieren — ATR-Vielfache (z.B. 1.5) oder Prozent (z.B. 5). |
| ATR Length | 14 | 2–100 | Lookback für den ATR (nur im ATR-Deviation-Modus). |
| Volume Multiplier | 2 | 1–10 | Volumen muss seinen rollierenden Schnitt um diesen Faktor übersteigen (Spike-Filter). |
| Volume Average Length | 20 | 2–200 | Lookback für den rollierenden Volume-Schnitt. |
| Exit Mode | 1 | 0–2 | Recovery-Trigger: fast (RSI≥50), balanced (MA-Cross), patient (RSI≥70 oder MA-Cross). |
| Signal Persistence | 3 | 1–20 | Bars, die eine armierte Capitulation-Zone für einen Entry offen bleibt. |
Live-Backtest
Der vorgekochte Mini-Backtest wird täglich aktualisiert — schau gleich rein oder starte einen Live-Lauf in der Arena.
In der Arena testen →Performance pro Asset
Top-10 Assets nach durchschnittlichem CAGR (1d-Intervall), aggregiert aus historischen Backtests der Community + Plattform. Tatsächliche Ergebnisse hängen von Parametern und Zeitraum ab.
| Asset | CAGR | vs B&H | ★ | Runs |
|---|---|---|---|---|
| USUALBTC | +123.3% | +217.6pp | 82 | 1 |
| TSTTRY | +71.0% | +117.4pp | 0 | 1 |
| SHELLBTC | +67.4% | +155.5pp | 0 | 1 |
| IMXUSDT | +46.4% | +98.4pp | — | 1 |
| RAREBNB | +41.1% | +109.9pp | 74 | 1 |
| MANAUSDT | +30.3% | +27.4pp | — | 1 |
| ORDIFDUSD | +28.2% | +96.5pp | 70 | 1 |
| UNIUSDT | +21.3% | +24.7pp | — | 1 |
| THETAUSDT | +20.7% | +16.6pp | — | 1 |
| LINKUSDT | +20.1% | -26.4pp | — | 1 |
Pseudo-Code
aufklappen
// Entry (long-only)
bullishThreshold = deviationMode == 'atr' ? ma - atr*deviationValue : ma*(1 - deviationValue/100)
if rsi <= rsiOversold and close < bullishThreshold and volume >= volAvg*volMultiplier:
armEntryZone(signalPersistence)
if position.is_flat and inArmedZone:
BUY
// Exit (preset)
if position.is_long:
fast: if rsi >= 50: SELL
balanced: if prevClose <= prevMA and close > ma: SELL
patient: if rsi >= 70 or (prevClose <= prevMA and close > ma): SELLStärken & Schwächen
Stärken
- ●Dreifach-Confluence (RSI + ATR/%-Distanz + Volume) filtert schwache Dips raus
- ●ATR-Deviation passt die Entry-Distanz an die Volatilität jedes Assets an
- ●Drei Exit-Presets wägen Geschwindigkeit gegen Trend-Mitnahme ab
- ●Funktioniert auf Crypto, Aktien, ETFs und Commodity-ETFs (alles mit echtem Volumen)
Schwächen
- ●Sehr wenige Trades — ein einzelnes Asset bleibt oft unter 30 Trades (Anekdote, kein Beweis)
- ●Als Portfolio-Overlay gedacht; standalone lange Cash-Phasen
- ●Für Forex ausgeschlossen (kein zentrales Volumen)
- ●Fallendes Messer: ein Kapitulations-Tief kann tiefer fallen, bevor es dreht
- ●Keine Short-Seite in dieser Version — Bearish-Signale brauchen die Leverage-Engine (spätere Phase)
Häufige Fragen
Warum so wenige Trades?
Drei Extrem-Bedingungen müssen auf demselben Bar zusammenfallen — das ist bewusst selten. Für statistische Aussagekraft über mehrere Assets testen oder den Zeitraum verlängern — und eher als Overlay auf einer Basis-Strategie als standalone betrachten.
ATR oder Prozent-Deviation — was nehmen?
ATR (Default) passt die Entry-Distanz an die jüngste Volatilität jedes Assets an, dieselben Einstellungen funktionieren in ruhigen wie wilden Märkten. Prozent ist einfacher und vorhersehbar, muss aber pro Asset neu justiert werden.
Welcher Exit-Modus ist am besten?
Balanced (MA-Cross) ist der Default und reitet die Erholung zurück zum Mittel. Fast (RSI≥50) sichert den Bounce schnell mit mehr, kleineren Trades. Patient (RSI≥70 oder MA-Cross) hält auf eine stärkere Bewegung — mit dem Risiko, etwas zurückzugeben.
Ist das eine Long/Short-Strategie?
Nein, in dieser Version Long-Only. Ein Bearish-/Short-Modus ist für die Leverage-Engine in einer späteren Phase geplant — ohne Short-Engine lassen sich Bearish-Signale nicht backtesten, deshalb hier bewusst weggelassen.
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