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Supertrend master

Supertrend Strategie

Der ratschende ATR-basierte Trendfolger — einer der populärsten Indikatoren auf TradingView. Dynamische Stop-Levels, die sich mit dem Trend mitziehen.

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Auf einen Blick

Typ:
Trendfolge · Volatilität
Plan:
Pro
Asset-Klassen:
Crypto · Aktien · ETF · Rohstoffe · Forex
Indikatoren:
ATR · Supertrend

Community-Performance

ⓘ
CAGR
+3.8%
Trefferquote
38%
Max DD
-62%

Basis: 600 User-Backtests · BTCUSDT · 1d · 4 Jahre

So funktioniert's

Supertrend ist ein hybrider Trendfolge-/Volatilitäts-Indikator, der den Preis mit einer ATR-basierten Stop-Linie umschließt. Der Stop ratschet — er bewegt sich nur in Richtung des Trends, nie dagegen — bis der Preis durchkreuzt, dann springt die Linie auf die gegenüberliegende Seite.

Berechnung (pro Kerze):

hl2          = (high + low) / 2
atr          = ATR(period) — Wilder-Glättung als Default
upperBand    = hl2 + multiplier × atr
lowerBand    = hl2 - multiplier × atr

Die zwei rohen Bänder werden dann mit einer Ratchet-Regel zu finalen Bändern:

  • finalUpper ratschet nur runter (näher zum Preis) wenn der vorherige Close unter dem vorherigen finalUpper war. Sonst bleibt er wo er war.
  • finalLower ratschet nur hoch wenn der vorherige Close über dem vorherigen finalLower war.

Das heißt: sobald du in einem Aufwärtstrend bist, steigt das Lower Band (dein Stop) nur in Richtung Preis — es gibt nie gewonnenes Terrain ab. Genauso für Downtrends mit dem Upper Band.

Trend-Richtung:

  • Wenn close > prevFinalUpper → Trend ist up (aktive Linie ist finalLower als Trailing-Stop)
  • Wenn close < prevFinalLower → Trend ist down (aktive Linie ist finalUpper)
  • Sonst bleibt der Trend wie er vorher war

Signale:

  • BUY wenn die Richtung von down auf up flippt
  • SELL wenn die Richtung von up auf down flippt

Default-Params 10/3.0/wilders sind die Lehrbuch-Werte aus Olivier Sebans Original-Formulierung. Größerer Multiplikator = weitere Bänder = weniger Trades = höhere Drawdown-Toleranz. Kleinerer Multiplikator = engere Bänder = mehr Trades = mehr Whipsaws.

Zwei ATR-Methoden:

  • wilders (Default): klassischer ATR mit Wilder-Glättung — langsamer, stabiler
  • true_range (EMA-Variante): schnellere Reaktion auf Volatilitäts-Wechsel, sensibler

Die Wilders-Variante entspricht der Standard-Supertrend-Implementation auf TradingView; die EMA-Variante ist für Trader die eine reaktivere Version wollen.

Einstiegs- & Ausstiegsregeln

Einstieg

  • ●Supertrend-Richtung flippt von 'down' auf 'up'
  • ●Aktuell keine offene Position

Ausstieg

  • ●Supertrend-Richtung flippt von 'up' auf 'down'
  • ●Aktuell offene Long-Position

Parameter

NameStandardBereichBeschreibung
ATR Period102–100Anzahl Kerzen für die ATR-Berechnung. Standard 10 — Olivier Sebans Original-Wert, leicht schneller als die 14 die anderswo verwendet werden.
Multiplier30.5–10ATR-Multiplikator für die Bandbreite. Größer = weitere Bänder = weniger Trades aber mehr Drawdown-Toleranz. Kleiner = engere Bänder = mehr Trades aber mehr Whipsaws.

Live-Backtest

Der vorgekochte Mini-Backtest wird täglich aktualisiert — schau gleich rein oder starte einen Live-Lauf in der Arena.

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Performance pro Asset

Top-10 Assets nach durchschnittlichem CAGR (1d-Intervall), aggregiert aus historischen Backtests der Community + Plattform. Tatsächliche Ergebnisse hängen von Parametern und Zeitraum ab.

AssetCAGRvs B&H★Runs
FTMUSDT+130.8%+57.5pp—5
MATICUSDT+80.1%-40.4pp—6
RUNEUSDT+79.5%+93.4pp—4
SOLUSDT+68.5%+0.9pp—6
STXUSDT+58.3%+68.4pp—5
DOGEUSDT+52.7%-3.9pp—5
SANDUSDT+49.8%+53.8pp—5
INJUSDT+47.3%+5.1pp—7
BNBUSDT+45.5%-40.4pp—6
UNIUSDT+44.1%+49.5pp—6
pp = Differenz zum Avg-B&H · ★ = Robustness-Score 0-100 (CAGR / Win-Rate / Drawdown / Konsistenz).Vollständige Insights →

Pseudo-Code

aufklappen
// Indicators
hl2          = (high + low) / 2
atr          = ATR(period)  // Wilder smoothing
upperBand    = hl2 + multiplier * atr
lowerBand    = hl2 - multiplier * atr

// Ratchet logic
finalUpper[i] = (close[i-1] <= finalUpper[i-1]) ? min(upperBand[i], finalUpper[i-1]) : upperBand[i]
finalLower[i] = (close[i-1] >= finalLower[i-1]) ? max(lowerBand[i], finalLower[i-1]) : lowerBand[i]

// Direction
if close[i] > finalUpper[i-1]:      dir[i] = 'up'
else if close[i] < finalLower[i-1]: dir[i] = 'down'
else:                                dir[i] = dir[i-1]

// Signals
if dir[i-1] == 'down' and dir[i] == 'up' and position.is_flat:
  BUY
if dir[i-1] == 'up' and dir[i] == 'down' and position.is_long:
  SELL

Stärken & Schwächen

Stärken

  • ●Ratschende Bänder sichern Gewinne — der Stop bewegt sich nur mit dir, nie gegen
  • ●Visuell klar auf TradingView — eine Linie, eine Farbe = Trend-Richtung auf einen Blick
  • ●Funktioniert in jedem liquiden Markt und auf jedem Timeframe
  • ●Multiplikator-Parameter gibt dir direkte Kontrolle über Trade-Frequenz vs Whipsaw-Resistenz

Schwächen

  • ●Lagging von Natur aus — Trend-Flips feuern nachdem die Bewegung schon im Gange ist
  • ●Whipsaws in volatilitätsarmen Seitwärtsmärkten — die Bänder kollabieren und flippen hin und her
  • ●Default 10/3 ist für Tageschart — Tuning für Intraday (kleiner) oder Wochen (größer) nötig
  • ●Reaktion auf Gaps (z.B. Wochenend-Open-Gaps im Crypto) kann Fehlsignale erzeugen

Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zu Keltner Channel Breakout?

Beide nutzen ATR-basierte Bänder um den Preis. Keltner platziert Bänder in fester Distanz zu einem gleitenden Durchschnitt und signalisiert Breakout wenn der Close das obere Band kreuzt. **Supertrend ratschet** — die aktive Stop-Linie bewegt sich nur mit dem Trend mit und sichert Gewinne. Wenn du mit Supertrend long bist, kriecht das untere Band (dein Stop) zum Preis hoch während der Aufwärtstrend weiterläuft — fällt nie zurück. Keltner macht das nicht; seine Bänder bewegen sich frei mit dem gleitenden Durchschnitt. Netto: Supertrend gibt bei schnellen Reversals oft weniger zurück (weil der Trailing-Stop während der Aufwärtsbewegung enger geworden ist), steigt aber später ein (weil der Flip verlangt dass der Preis das vorherige ratschende Upper Band kreuzt, nicht irgendein Upper Band).

Wilders oder True Range — welche ATR-Methode soll ich nehmen?

**Wilders** (Default) entspricht der Original-Supertrend-Formel und dem was 99% der TradingView-Indikatoren anzeigen. Nimm's wenn du gegen das backtesten willst, was andere Trader auf ihren Charts sehen. **True Range (EMA)** reagiert schneller auf Volatilitäts-Wechsel — nützlich wenn du explizit eine 'sensiblere' Variante testen willst. In unserer Daily-Snapshot-Pipeline läuft nur der Wilders-Default, also ist das die Vergleichsreferenz.

Warum ist Supertrend so populär?

Drei Gründe. **Erstens**, visuell schön — eine einzelne farbige Linie die von grün auf rot und zurück flippt. Kein Oszillator, kein Histogramm, kein Overlay-Zoo. Nur eine Linie. **Zweitens**, die Ratchet-Logik wirkt intuitiv — die meisten Trader verstehen 'der Stop bewegt sich mit dem Trend' sofort. **Drittens**, Default 10/3 funktioniert auf vielen Märkten passabel ohne Tuning, also probieren neue Trader es aus, sehen etwas was funktioniert und empfehlen es. Suchvolumen für 'Supertrend backtest' ist hoch, aber die meisten Online-Quellen geben dir einen Chart-Screenshot ohne rigoroses Testing. Wir geben dir die echte Backtest-Engine.

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