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Smoothed Heiken Ashi master

Smoothed Heiken Ashi Strategie

Heiken-Ashi-Kerzen doppelt geglättet — Farbwechsel = Signal. Ein Rausch-Filter, der den Chart auf Trend oder Kein-Trend reduziert.

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Auf einen Blick

Typ:
Trendfolge · Momentum
Plan:
Pro
Asset-Klassen:
Crypto · Tokenized RWA
Indikatoren:
Heiken-Ashi · EMA · SMA · WMA

Community-Performance

ⓘ
CAGR
-5.9%
Trefferquote
38%
Max DD
-68%

Basis: 9250 User-Backtests · BTCUSDT · 1d · 4 Jahre

So funktioniert's

Smoothed Heiken Ashi (SHA) ist ein klassischer Rausch-Filter, der einen normalen OHLC-Chart auf zwei Trend-Zustände reduziert — bullisch (grün) oder bärisch (rot) — und auf Farbwechsel handelt.

Die Pipeline läuft in drei Stufen:

Stufe 1 — Eingangskerzen vor-glätten. Jede der vier OHLC-Serien (open / high / low / close) wird unabhängig mit einem gleitenden Durchschnitt der Länge smoothLength (Standard 10) geglättet. Du wählst den MA-Typ: SMA, EMA oder WMA. Diese Stufe killt hochfrequente Wicks bevor die Heiken-Ashi-Rekursion sie sieht.

Stufe 2 — Heiken-Ashi berechnen. Klassische HA-Formel auf den geglätteten Serien: haClose = (o + h + l + c) / 4, haOpen = (prev haOpen + prev haClose) / 2, haHigh = max(h, haOpen, haClose), haLow = min(l, haOpen, haClose). Heiken-Ashi ist selbst schon eine Glättungs-Technik — auf bereits geglätteten Input angewendet verstärkt sich der Effekt.

Stufe 3 — HA-Serie nach-glätten. Gleichen MA noch einmal mit Länge afterSmoothLength (Standard 10) auf haOpen und haClose anwenden. Die finale gefärbte Kerze triggert das Signal.

Signale (Farbwechsel):

  • BUY — geglättet haClose > haOpen am aktuellen Bar UND war am vorigen Bar nicht strikt grün (rot → grün Übergang).
  • SELL — geglättet haClose < haOpen am aktuellen Bar UND war am vorigen Bar nicht strikt rot (grün → rot Übergang).

Durch die doppelte Glättung wird die Strategie bewusst träge: Fehl-Flips in choppy Märkten werden von der zweiten MA-Schicht absorbiert, aber echte Trendwenden kommen auch ein paar Bars später an. Das ist der Trade-off.

Einstiegs- & Ausstiegsregeln

Einstieg

  • ●Finaler geglätteter HA-Close > Open am aktuellen Bar (Kerze ist grün)
  • ●Voriger geglätteter HA-Bar war nicht strikt grün (rot oder Doji)
  • ●Aktuell keine offene Position

Ausstieg

  • ●Finaler geglätteter HA-Close < Open am aktuellen Bar (Kerze ist rot)
  • ●Voriger geglätteter HA-Bar war nicht strikt rot (grün oder Doji)
  • ●Aktuell offene Long-Position

Parameter

NameStandardBereichBeschreibung
Pre-Smooth Length101–100MA-Länge, die vor der Heiken-Ashi-Berechnung auf die rohen OHLC-Serien angewendet wird. Höher = glatterer Input, weniger Fehl-Flips.
Post-Smooth Length101–100MA-Länge, die nach Heiken-Ashi auf haOpen / haClose angewendet wird. Höher = trägere Farbe, weniger Signale.
MA Type00–2Typ des gleitenden Durchschnitts für beide Glättungs-Stufen. SMA (einfach), EMA (exponentiell, Standard) oder WMA (gewichtet).

Live-Backtest

Der vorgekochte Mini-Backtest wird täglich aktualisiert — schau gleich rein oder starte einen Live-Lauf in der Arena.

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Performance pro Asset

Top-10 Assets nach durchschnittlichem CAGR (1d-Intervall), aggregiert aus historischen Backtests der Community + Plattform. Tatsächliche Ergebnisse hängen von Parametern und Zeitraum ab.

AssetCAGRvs B&H★Runs
HUSDT+837.4%—864
TROLLUSDT+312.2%—5910
USELESSUSDT+244.7%—699
ZORAUSDT+169.4%—575
KITEUSDT+166.4%+193.1pp784
FTMUSDT+151.5%+96.9pp8112
VVVUSDT+136.3%—426
ZECUSDT+113.6%+5.6pp731
SLCUSDT+106.4%—547
WLDUSDT+89.1%+137.7pp841
pp = Differenz zum Avg-B&H · ★ = Robustness-Score 0-100 (CAGR / Win-Rate / Drawdown / Konsistenz).Vollständige Insights →

Pseudo-Code

aufklappen
// Stage 1: smooth raw OHLC
so = MA(open,  smooth_length, ma_type)
sh = MA(high,  smooth_length, ma_type)
sl = MA(low,   smooth_length, ma_type)
sc = MA(close, smooth_length, ma_type)

// Stage 2: Heiken-Ashi on smoothed candles
for i in 0..n:
  haClose[i] = (so[i] + sh[i] + sl[i] + sc[i]) / 4
  haOpen[i]  = i == 0 ? (so[i] + sc[i]) / 2
                       : (haOpen[i-1] + haClose[i-1]) / 2

// Stage 3: smooth HA again
finalOpen  = MA(haOpen,  after_smooth_length, ma_type)
finalClose = MA(haClose, after_smooth_length, ma_type)

// Signals: colour flip
for i in 1..n:
  prev_green = finalClose[i-1] > finalOpen[i-1]
  prev_red   = finalClose[i-1] < finalOpen[i-1]
  curr_green = finalClose[i]   > finalOpen[i]
  curr_red   = finalClose[i]   < finalOpen[i]

  if curr_green and not prev_green and position.is_flat:
    BUY
  if curr_red   and not prev_red   and position.is_long:
    SELL

Stärken & Schwächen

Stärken

  • ●Filtert viel Intra-Bar-Rauschen weg — funktioniert gut auf trendenden Assets
  • ●Nur drei Parameter — schwer overfittbar
  • ●MA-Typ-Toggle (SMA / EMA / WMA) erlaubt schnellen Test verschiedener Glättungs-Charakteristika
  • ●Asset-Klassen-agnostisch — gleiche Logik auf Stocks, FX, Commodities

Schwächen

  • ●Doppelte Glättung bedeutet Lagging by design — späte Einstiege bei schnellen Trendwenden
  • ●Langes Warmup (smoothLength + afterSmoothLength + ~10 Bars) — kurze Testzeiträume erzeugen evtl. wenige oder gar keine Trades
  • ●Seitwärts-Märkte produzieren trotzdem manche Whipsaws — beide Glättungs-Stufen helfen nicht immer
  • ●Kein Volatilitäts- oder Volumen-Kontext — jeder Farbwechsel sieht für die Strategie gleich aus

Häufige Fragen

Welchen MA-Typ soll ich nehmen?

Starte mit **EMA** (Standard) — reagiert etwas schneller als SMA, glättet aber trotzdem gut. **SMA** ist am trägesten, aber am saubersten in reinen Trends. **WMA** liegt dazwischen und betont die jüngsten Bars. Teste alle drei auf deinem Asset — der Unterschied kann auf kürzeren Timeframes spürbar sein.

Warum sehe ich weniger Trades als bei anderen Strategien?

Zwei Gründe: (1) Das Warmup ist `smoothLength + afterSmoothLength + ~10 Bars` — auf Wochenkerzen sind das schon ~30 Wochen Totzeit, bevor das erste Signal feuern kann. (2) Die doppelte Glättung absorbiert viele kleine Flips, die einfachere Strategien handeln würden. Wenn du mehr Signale willst, verkürze beide Längen oder wechsle auf Tageskerzen.

Wie unterscheidet sich das von normalem Heiken-Ashi?

Normales Heiken-Ashi glättet den Chart bereits durch `(o+h+l+c)/4` und die rekursive Open-Formel. Smoothed HA fügt eine Vor-Glättung (MA über jede rohe OHLC-Serie) und eine Nach-Glättung (MA über HA-Open / HA-Close) hinzu. Das Ergebnis ist deutlich träger — und genau das ist der Zweck: Fehlsignale in choppy Märkten werden absorbiert, echte Trendwenden kommen trotzdem durch, nur langsamer.

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