RSI(2) Mean Reversion Strategie
Larry Connors' klassischer Aktien-Edge — kurzfristig überverkaufte Rücksetzer im Aufwärtstrend kaufen, schnell auf dem Rebound aussteigen.
Auf einen Blick
- Typ:
- Mean Reversion
- Plan:
- Pro
- Asset-Klassen:
- Crypto · Tokenized RWA
- Indikatoren:
- RSI · SMA
Community-Performance
ⓘ- CAGR
- +1.1%
- Trefferquote
- 62%
- Max DD
- -38%
Basis: 1113 User-Backtests · BTCUSDT · 1d · 4 Jahre
So funktioniert's
RSI(2) Mean Reversion ist der am besten dokumentierte Mean-Reversion-Edge in der Aktien-Forschung, bekannt gemacht von Larry Connors und Cesar Alvarez in Short Term Trading Strategies That Work. Sie kombiniert einen Langfrist-Trendfilter mit einem sehr kurzfristigen Momentum-Extrem.
Trendfilter: Longs nur, wenn der Schlusskurs über dem 200er-SMA liegt — du kaufst Rücksetzer nur in einem etablierten Aufwärtstrend, nie ins fallende Messer.
Einstieg: Fällt der 2-Perioden-RSI unter 10, ist das Asset kurzfristig stark überverkauft. Im Aufwärtstrend kehrt dieser Rücksetzer statistisch oft zurück.
Ausstieg: Position schließen, wenn RSI(2) wieder über 70 steigt (Momentum normalisiert) ODER der Schlusskurs über den 5er-SMA klettert (Rebound gelaufen). Was zuerst eintritt.
Der Edge ist kurzlebig und umschlagstark — Haltedauern meist wenige Bars. Gebaut für Aktien und ETFs, die auf Tages-/Wochenbasis mean-reverten, funktioniert aber auch auf Crypto. Der 200-SMA wird hier auf der Candle-Serie selbst gerechnet (auf Tageschart = 200 Tage) — das ist NICHT der plattformweite 200-Wochen-Filter.
Einstiegs- & Ausstiegsregeln
Einstieg
- ●Schlusskurs über dem 200er-SMA (Aufwärtstrend)
- ●RSI(2) fällt unter 10 (kurzfristig überverkauft)
- ●Aktuell keine offene Position
Ausstieg
- ●RSI(2) steigt über 70, ODER
- ●Schlusskurs steigt über den 5er-SMA
- ●Aktuell offene Long-Position
Parameter
| Name | Standard | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| RSI Period | 2 | 2–50 | Lookback für den RSI. Connors nutzt 2 — ein sehr schneller Oszillator, der binnen weniger Bars in Extreme schwingt. |
| Entry Threshold | 10 | 1–49 | RSI-Wert, unter dem ein Kauf feuert (im Aufwärtstrend). Niedriger = strenger, weniger Trades. Connors-Varianten nutzen 5 oder 10. |
| Exit Threshold | 70 | 51–95 | RSI-Wert, über dem die Position aussteigt. Standard 70. |
| Trend SMA Period | 200 | 20–400 | Langfrist-Trendfilter. Longs nur wenn Close > dieser SMA. Auf der Candle-Serie gerechnet (Tageschart = 200 Tage). |
| Exit SMA Period | 5 | 2–50 | Kurzer SMA für den Rebound-Exit. Position schließt, wenn Close über diesen SMA steigt. |
Live-Backtest
Der vorgekochte Mini-Backtest wird täglich aktualisiert — schau gleich rein oder starte einen Live-Lauf in der Arena.
In der Arena testen →Performance pro Asset
Top-10 Assets nach durchschnittlichem CAGR (1d-Intervall), aggregiert aus historischen Backtests der Community + Plattform. Tatsächliche Ergebnisse hängen von Parametern und Zeitraum ab.
| Asset | CAGR | vs B&H | ★ | Runs |
|---|---|---|---|---|
| FTMUSDT | +47.2% | -9.8pp | 58 | 8 |
| STXUSDT | +35.4% | +66.6pp | 85 | 1 |
| ARCUSDT | +32.1% | -15.3pp | 47 | 4 |
| SUIUSDT | +29.5% | +57.5pp | 73 | 7 |
| RUNEUSDT | +27.2% | +71.4pp | 79 | 7 |
| ZBCNUSDT | +23.4% | +23.9pp | 29 | 4 |
| DOGEUSDT | +23.3% | +26.2pp | 69 | 6 |
| LDOUSDT | +19.7% | +63.6pp | 82 | 9 |
| THETAUSDT | +18.8% | +65.2pp | 81 | 10 |
| AAVEUSDT | +15.1% | +20.8pp | 66 | 8 |
Pseudo-Code
aufklappen
// Entry
if close > SMA(trendSmaPeriod) and RSI(rsiPeriod) < entryThreshold:
if position.is_flat:
BUY
// Exit
if RSI(rsiPeriod) > exitThreshold or close > SMA(exitSmaPeriod):
if position.is_long:
SELLStärken & Schwächen
Stärken
- ●Am besten dokumentierter Mean-Reversion-Edge in der Aktien-Literatur (Connors)
- ●Trendfilter vermeidet fallende Messer — nur Rücksetzer im Aufwärtstrend
- ●Schnell, umschlagstark — viele Round-Trips für statistisches Signal
- ●Klar abgegrenzt von den trendfolgenden Strategien der Plattform
Schwächen
- ●Für mean-revertende Aktien gebaut — schwächer auf stark trendendem Crypto
- ●Viele kleine Trades → Gebühren/Slippage fallen stärker ins Gewicht (Ergebnisse sind vor Kosten)
- ●Ein gescheiterter Rebound hält einen Verlierer, bis Trendfilter oder SMA-Exit greift
- ●Unter dem 200-SMA feuert die Strategie bewusst keine Trades
Häufige Fragen
Warum ein 2-Perioden-RSI?
Ein 2-Perioden-RSI ist extrem sensibel — er schwingt binnen ein, zwei Bars zwischen 0 und 100. Connors fand, dass dieser kurze Horizont scharfe, handelbare überverkaufte Extreme weit besser erfasst als der Standard-14er-RSI, der zu glatt ist, um oft unter 10 zu fallen. Der Preis ist mehr Rauschen, das der 200-SMA-Trendfilter zähmt.
Warum je nach Asset wenige oder viele Trades?
Die Strategie feuert nur im Aufwärtstrend (Close > 200-SMA). Assets in langen Bullruns liefern viele Dip-Käufe; Assets unter ihrem 200-SMA gar keine. Das ist gewollt — sie kämpft nicht gegen den Trend. Für statistische Aussagekraft über mehrere Assets aggregieren.
Ist das der 200-Wochen-Filter?
Nein. Die Trend-SMA wird hier strategie-intern auf der Candle-Serie gerechnet, die du backtestest (auf Tageschart ein 200-Tage-SMA). Der separate 200-WMA-Filter der Plattform arbeitet immer auf Wochenschlusskursen. Das sind verschiedene Werkzeuge — nicht verwechseln.
Long oder Short?
Long-only. Einstiege öffnen eine Long-Position auf einem überverkauften Rücksetzer im Aufwärtstrend; Ausstiege schließen sie. Es wird nicht geshortet — die Plattform ist long-only ausgelegt.
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