RSI / SMA Cross Strategie
Ein Momentum-Signal, das auslöst, wenn der RSI seinen eigenen gleitenden Durchschnitt kreuzt — kombiniert Oversold-Erkennung mit Trend-Bestätigung.
Auf einen Blick
- Typ:
- Mean Reversion · Momentum
- Plan:
- Free
- Asset-Klassen:
- Crypto · Aktien · ETF · Rohstoffe · Forex
- Indikatoren:
- RSI · SMA
Plattform-Backtest
ⓘ- CAGR
- +23.4%
- Trefferquote
- 30%
- Max DD
- -34%
Default-Parameter · BTCUSDT · 1d · 4 Jahre · B&H +34.8%
So funktioniert's
Der RSI (Relative Strength Index) misst die jüngste Preisstärke auf einer Skala von 0 bis 100. Werte über 70 deuten auf einen überkauften Markt hin, unter 30 auf einen überverkauften. Der SMA (Simple Moving Average) glättet den RSI selbst — nicht den Preis. Durch den Vergleich des RSI mit seinem eigenen gleitenden Durchschnitt filtert die Strategie Rauschen heraus und wartet auf Momentum-Aufbau, bevor sie handelt.
Einstiegssignal: Wenn der RSI über seinen SMA kreuzt, kippt das Momentum nach oben — Buy-Signal.
Ausstiegssignal: Wenn der RSI unter seinen SMA fällt, schwächt sich das Momentum ab — Sell-Signal.
Im Gegensatz zu reinen RSI-Überkauft/Überverkauft-Strategien reduziert dieser Ansatz Whipsaws durch die SMA-Bestätigung. Außerdem passt er sich wechselnden Marktregimen an: In einem starken Aufwärtstrend steigt der SMA des RSI natürlich mit der Preisstärke mit, sodass die Strategie nicht voreilig aussteigt, nur weil der RSI eine willkürliche 70er-Linie gekreuzt hat.
Einstiegs- & Ausstiegsregeln
Einstieg
- ●RSI kreuzt über seinen eigenen SMA
- ●Aktuell keine offene Position
Ausstieg
- ●RSI kreuzt unter seinen eigenen SMA
- ●Aktuell offene Long-Position
Parameter
| Name | Standard | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| RSI Period | 14 | 2–50 | Anzahl der Kerzen für die RSI-Berechnung. Standard 14, der von J. Welles Wilder ursprünglich vorgeschlagene Wert. |
| SMA Period | 14 | 2–100 | Anzahl der RSI-Werte, die per SMA geglättet werden. Höher = träger & weniger Signale. |
Live-Backtest
BTCUSDT · 1d · 4 Jahre · Default-Parameter · tägliches Update
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Top-10 Assets nach durchschnittlichem CAGR (1w-Intervall), aggregiert aus historischen Backtests der Community + Plattform. Tatsächliche Ergebnisse hängen von Parametern und Zeitraum ab.
| Asset | CAGR | vs B&H | ★ | Runs |
|---|---|---|---|---|
| FTMUSDT | +123.2% | +16.8pp | 91 | 15 |
| SUIUSDT | +89.5% | +98.7pp | — | 12 |
| FETUSDT | +84.4% | +90.6pp | 88 | 7 |
| ANKRUSDT | +80.6% | +91.2pp | — | 4 |
| CHZUSDT | +74.3% | +52.9pp | — | 18 |
| ONEUSDT | +68.0% | +99.1pp | — | 5 |
| PEPEUSDT | +60.5% | +54.5pp | — | 13 |
| THETAUSDT | +52.9% | +45.4pp | — | 18 |
| HBARUSDT | +52.1% | +30.2pp | — | 17 |
| PROMUSDT | +51.8% | +83.0pp | — | 4 |
Pseudo-Code
aufklappen
// Entry
if RSI(rsi_period) crosses_above SMA(RSI, sma_period):
if position.is_flat:
BUY
// Exit
if RSI(rsi_period) crosses_below SMA(RSI, sma_period):
if position.is_long:
SELLStärken & Schwächen
Stärken
- ●Reduziert Whipsaws im Vergleich zu reinen RSI-Schwellen-Strategien
- ●Funktioniert über alle Asset-Klassen inkl. Forex (kein Volumen nötig)
- ●Einfach zu verstehen und tunebar (nur 2 Parameter)
- ●Adaptiv: Die SMA-Schwelle steigt und fällt mit den Marktbedingungen
Schwächen
- ●Hinkt reinen preisbasierten Signalen hinterher — späte Einstiege bei schnellen Bewegungen
- ●Performt schlecht in lang anhaltenden Seitwärtsphasen (viele False Crosses)
- ●Kein Volatilitäts- oder Trendfilter — Einstiege können in ungünstigen Regimen erfolgen
- ●Gleiche Periode (14/14) lässt SMA dem RSI eng folgen, was die Cross-Anzahl erhöht
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen RSI/SMA Cross und reinem RSI Überkauft/Überverkauft?
Reines RSI nutzt feste Schwellen (z.B. kaufen wenn RSI < 30, verkaufen wenn RSI > 70). RSI/SMA Cross nutzt eine dynamische Schwelle — den SMA des RSI selbst. Die dynamische Schwelle passt sich an wechselnde Marktbedingungen an und reduziert Fehlsignale in anhaltenden Trends, in denen der RSI wochenlang über 70 bleiben kann, ohne dass das Asset wirklich überkauft ist.
Welche Timeframes funktionieren am besten?
Daily- und Weekly-Timeframes liefern in der Regel verlässlichere Signale als Intraday — weniger False Crosses, weniger Anfälligkeit für News-Spikes. Die Strategie ist auf allen Intervallen verfügbar, die dein Plan unterstützt; wir empfehlen den Einstieg mit 1d auf Bitcoin, um das kanonische Verhalten zu sehen.
Kann ich das mit dem WMA-Filter oder ATR-Filter kombinieren?
Ja. Alle Entry-Filter (200 WMA, ATR Volatility, Altcoin Season, Min. Profit Guard) sind mit dieser Strategie auf Pro- und Elite-Plänen kombinierbar. Filter werden sequenziell vor jedem Einstiegssignal geprüft, sodass z.B. ein Buy-Signal nur ausgeführt wird, wenn der Preis über dem 200-Wochen-MA liegt.
Warum sind beide Standard-Perioden 14?
14 ist die kanonische RSI-Periode aus Wilders 1978er-Buch. Beide auf 14 zu setzen, hält die Strategie vergleichbar mit der Literatur. Wenn du weniger Signale und weniger Rauschen willst, erhöhe die SMA-Periode (z.B. 28 oder 50), während du die RSI-Periode bei 14 lässt.
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