RSI Überkauft / Überverkauft Strategie
Die Lehrbuch-RSI-Strategie — kaufen bei überverkauft (RSI < 30), verkaufen bei überkauft (RSI > 70). Beste in Seitwärtsmärkten.
Auf einen Blick
- Typ:
- Mean Reversion
- Plan:
- Free
- Asset-Klassen:
- Crypto · Aktien · ETF · Rohstoffe · Forex
- Indikatoren:
- RSI
Plattform-Backtest
ⓘ- CAGR
- +21.0%
- Trefferquote
- 75%
- Max DD
- -30%
Default-Parameter · BTCUSDT · 1d · 4 Jahre · B&H +34.8%
So funktioniert's
Das ist die kanonische RSI-Strategie, beschrieben in J. Welles Wilders 1978er-Buch New Concepts in Technical Trading Systems. Der Relative Strength Index oszilliert zwischen 0 und 100 — er misst, ob die jüngste Preisaktion von Gewinnen oder Verlusten dominiert wurde.
Einstiegssignal: Wenn der RSI unter die Oversold-Schwelle (Standard 30) fällt, gilt das Asset als statistisch überverkauft — Kaufsignal.
Ausstiegssignal: Wenn der RSI über die Overbought-Schwelle (Standard 70) steigt, gilt das Asset als überkauft — Verkaufssignal.
Die Kernannahme ist Mean Reversion: Preise kehren nach extremen Bewegungen zu ihrem Mittel zurück. Funktioniert wunderbar in seitwärtsgerichteten Märkten, bricht aber in starken Trends zusammen, wo der RSI wochenlang über 70 bleiben kann, während das Asset weiter nach oben grinden (oder unter 30, während es weiter abstürzt). Für trendige Märkte ist RSI/SMA Cross die bessere Wahl — er passt sich an wechselnde Bedingungen an.
Einstiegs- & Ausstiegsregeln
Einstieg
- ●RSI fällt unter die Oversold-Schwelle
- ●Aktuell keine offene Position
Ausstieg
- ●RSI steigt über die Overbought-Schwelle
- ●Aktuell offene Long-Position
Parameter
| Name | Standard | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| RSI Period | 14 | 2–50 | Anzahl der Kerzen für die RSI-Berechnung. Standard 14, der kanonische Wilder-Wert. |
| Oversold Level | 30 | 5–50 | RSI-Wert, unter dem ein Kaufsignal feuert. Standard 30. Niedriger = strenger, weniger Trades. |
| Overbought Level | 70 | 50–95 | RSI-Wert, über dem ein Verkaufssignal feuert. Standard 70. Höher = Gewinner laufen lassen. |
Live-Backtest
BTCUSDT · 1d · 4 Jahre · Default-Parameter · tägliches Update
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Top-10 Assets nach durchschnittlichem CAGR (1d-Intervall), aggregiert aus historischen Backtests der Community + Plattform. Tatsächliche Ergebnisse hängen von Parametern und Zeitraum ab.
| Asset | CAGR | vs B&H | ★ | Runs |
|---|---|---|---|---|
| MORPHOUSDT | +78.1% | +55.0pp | — | 2 |
| SKYUSDT | +69.7% | +63.2pp | — | 2 |
| ZECUSDT | +64.6% | +29.9pp | — | 2 |
| VIRTUALUSDT | +50.3% | +7.7pp | — | 2 |
| TAOUSDT | +45.4% | +76.6pp | 69 | 3 |
| UNIFDUSD | +38.0% | +86.5pp | 75 | 1 |
| RENDERUSDT | +36.6% | +87.6pp | — | 3 |
| XLMUSDT | +29.2% | +10.5pp | — | 11 |
| TRXUSDC | +26.7% | -23.7pp | — | 1 |
| TSLA.US | +23.6% | -21.9pp | 49 | 6 |
Pseudo-Code
aufklappen
// Entry
if RSI(rsi_period) < oversold:
if position.is_flat:
BUY
// Exit
if RSI(rsi_period) > overbought:
if position.is_long:
SELLStärken & Schwächen
Stärken
- ●Einfach und bekannt — leicht gegen Literatur zu validieren
- ●Funktioniert auf allen Asset-Klassen
- ●Reine Mean Reversion, klar abgegrenzt von Trendstrategien
- ●Standardwerte 14/30/70 sind seit 1978 bewährt
Schwächen
- ●Bricht in Trendmärkten zusammen — RSI kann wochenlang extrem bleiben
- ●Fehlsignale bei starken Bewegungen (z.B. Blow-off-Tops)
- ●Kein Ausstieg, wenn der RSI nie über Overbought zurückkehrt — Position kann unbegrenzt gehalten werden
- ●Feste Schwellen passen sich nicht an Volatilitäts-Regime an
Häufige Fragen
Wann versagt diese Strategie?
Starke gerichtete Trends sind der Killer. In einem anhaltenden Bullenmarkt kann der RSI monatelang über 70 bleiben — du verkaufst zu früh und schaust zu, wie der Preis weiter steigt. In einem Crash kann der RSI unter 30 bleiben, während das Asset weiter fällt. Kombiniere mit einem Trend-Filter (200 WMA, ATR Volatility) auf Pro+ Plänen, um gegen starke Regime nicht zu handeln.
Soll ich 30/70 oder andere Schwellen nutzen?
30/70 sind die Literatur-Standards und ein guter Startpunkt. Manche Händler bevorzugen 20/80 für strengere Einstiege (weniger Trades mit mehr Überzeugung) oder 25/75 als Mittelweg. Für volatile Assets wie Bitcoin filtern leicht strengere Schwellen (z.B. 25/75) oft besser das Rauschen.
Wie unterscheidet sich das von RSI/SMA Cross?
Beide nutzen den RSI, aber fundamental unterschiedlich. Diese Strategie nutzt feste Schwellen (30/70) — reine Mean Reversion. RSI/SMA Cross nutzt eine dynamische Schwelle (den SMA des RSI selbst), passt sich an Marktbedingungen an und funktioniert besser in Trendmärkten. Sie sind komplementär, keine Alternativen.
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