Fear & Greed Cadence Strategie
Handle die Marktstimmung, nicht das Rauschen — gemittelte Sentiment-Werte über ein definiertes Cadence-Fenster. Eine einzigartige Sentiment-Strategie für Crypto.
Auf einen Blick
- Typ:
- Sentiment
- Plan:
- Pro
- Asset-Klassen:
- Crypto
- Indikatoren:
- Fear & Greed Index · SMA
Community-Performance
ⓘ- CAGR
- -6.1%
- Trefferquote
- 44%
- Max DD
- -74%
Basis: 1482 User-Backtests · BTCUSDT · 1d · 4 Jahre
So funktioniert's
Der Fear & Greed Index (alternative.me) misst die Marktstimmung auf einer 0–100-Skala, wobei 0 extremer Fear und 100 extremer Greed bedeutet. Er wird aus Volatilität, Momentum, Social Media, BTC-Dominanz und Suchtrends berechnet.
Die meisten Trader nutzen den Index reaktiv: kaufen bei Fear, verkaufen bei Greed. Diese Strategie geht einen Schritt weiter: Statt einzelne Extremwerte zu handeln (was rauschend ist), analysiert sie, ob die durchschnittliche Stimmung über ein definiertes Fenster (die Cadence) ängstlich oder gierig war — und leitet daraus ein Richtungssignal ab.
Der Mechanismus:
- Der tägliche F&G-Wert wird mit einem kurzen SMA (Standard 20 Tage) geglättet — entfernt Tag-zu-Tag-Rauschen.
- Ein längeres Cadence-Fenster (Standard 90 Tage) berechnet die durchschnittliche geglättete Stimmung.
- Ein zweiter SMA (Cadence-Glättung, Standard 45) produziert die finale Signallinie.
- Kaufen, wenn das Cadence-Signal nach oben dreht. Verkaufen, wenn es nach unten dreht.
Kern-Idee: Markt-Reversals korrelieren mit anhaltenden Sentiment-Verschiebungen, nicht mit einzelnen Extrem-Prints. Wenn der 90-Tage-Durchschnitt der Stimmung kippt, hat der Markt typischerweise schon begonnen sich zu bewegen — aber das Signal ist statistisch zuverlässiger als das Lesen einzelner Fear/Greed-Tage.
Diese Strategie ist Crypto-only, weil der F&G Index speziell für Crypto gilt — es gibt keinen vergleichbar zuverlässigen Index für Aktien, Forex oder Rohstoffe.
Einstiegs- & Ausstiegsregeln
Einstieg
- ●Cadence-geglättetes Signal dreht nach oben
- ●Aktuell keine offene Position
Ausstieg
- ●Cadence-geglättetes Signal dreht nach unten
- ●Aktuell offene Long-Position
Parameter
| Name | Standard | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| F&G SMA Period | 20 | 5–60 | Glättung der täglichen Fear & Greed-Werte, um Tag-zu-Tag-Rauschen zu entfernen. |
| Cadence Lookback | 90 | 14–365 | Fenster, über das die durchschnittliche Stimmung berechnet wird. |
| Cadence SMA Period | 45 | 5–120 | Glättung des Cadence-Signals — die finale Trigger-Linie. |
Live-Backtest
Der vorgekochte Mini-Backtest wird täglich aktualisiert — schau gleich rein oder starte einen Live-Lauf in der Arena.
In der Arena testen →Performance pro Asset
Top-10 Assets nach durchschnittlichem CAGR (1d-Intervall), aggregiert aus historischen Backtests der Community + Plattform. Tatsächliche Ergebnisse hängen von Parametern und Zeitraum ab.
| Asset | CAGR | vs B&H | ★ | Runs |
|---|---|---|---|---|
| PENGUUSDT | +169.6% | +218.5pp | 0 | 1 |
| PEPEUSDT | +117.9% | +114.7pp | — | 1 |
| STXUSDT | +76.7% | +81.7pp | — | 1 |
| HBARUSDT | +62.3% | +29.0pp | — | 10 |
| BNBUSDT | +49.6% | -27.2pp | — | 11 |
| FTMUSDT | +46.0% | -75.6pp | — | 8 |
| SEIUSDT | +45.9% | +75.9pp | — | 1 |
| SUIUSDT | +43.8% | +60.0pp | — | 6 |
| DOGEUSDT | +39.4% | -35.4pp | — | 10 |
| ETHUSDT | +34.3% | -10.6pp | — | 10 |
Pseudo-Code
aufklappen
// Step 1: Smooth daily F&G
fg_smoothed = SMA(daily_fg, fg_sma_period)
// Step 2: Average over cadence window
cadence_avg = SMA(fg_smoothed, cadence_days)
// Step 3: Smooth the cadence (final signal line)
cadence_signal = SMA(cadence_avg, cadence_sma_period)
// Entry/Exit: signal direction
if cadence_signal[now] > cadence_signal[now - 1]:
if position.is_flat:
BUY
if cadence_signal[now] < cadence_signal[now - 1]:
if position.is_long:
SELLStärken & Schwächen
Stärken
- ●Tatsächlich orthogonal zu preisbasierten Strategien — kombiniert gut in Portfolios
- ●Nutzt Sentiment, das andere technische Strategien ignorieren
- ●Filtert einzelne Fear/Greed-Spikes raus — zuverlässiges Richtungssignal
- ●Einzigartiger Winkel auf Bitcoin-Zyklen
Schwächen
- ●Crypto-only — F&G Index ist nicht für andere Asset-Klassen verfügbar
- ●Lagging by design — 90-Tage-Durchschnitt ist langsam
- ●Index-Methodik kann sich ändern, was historische Vergleichbarkeit bricht
- ●Erfasst keine Makro-Fear (z.B. globale Rezessions-Stimmung)
Häufige Fragen
Warum nicht einfach kaufen wenn F&G < 30 und verkaufen wenn F&G > 70?
Einzelne Tages-Extremwerte sind unzuverlässig — F&G kann heute 25 sein und morgen 65 in volatilen Marktphasen. Der Cadence-Ansatz fragt: „War die Stimmung über die letzten 90 Tage im Schnitt ängstlich oder gierig?“ Dieses geglättete Signal ist viel zuverlässiger für Richtungs-Wetten.
Funktioniert das auf Altcoins?
Der F&G Index wird für den breiteren Crypto-Markt berechnet (BTC-gewichtet), also gilt das Signal auch für Altcoins — aber Altcoins verstärken beide Richtungen. In der Praxis: Wenn F&G-Cadence bullisch dreht, bewegen sich Altcoins stärker als BTC. Kombiniere mit dem Altcoin-Season-Filter (Pro+) für Altcoin-Allokation-Timing.
Wie weit zurück gehen die F&G-Daten?
Der Index von alternative.me geht zurück bis Februar 2018. Mit einer 90-Tage-Cadence + 45-Tage-SMA braucht die Strategie ~135 Tage Daten vor dem ersten Signal. Nutzbare Backtests starten daher um Mitte 2018.
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