Backtesting ArenaBacktesting Arena
Capitulation Finder master

Capitulation Finder Strategie

Nach all den Trendstrategien — die Panik-Strategie. Kauft Panik-Tiefs, wenn RSI, MA-Distanz und Volumen gleichzeitig ins Extrem laufen.

In der Arena testen →Live-Insights ansehen →

Auf einen Blick

Typ:
Mean Reversion
Plan:
Pro
Asset-Klassen:
Crypto · Tokenized RWA
Indikatoren:
RSI · SMA · Volume

Community-Performance

ⓘ
CAGR
-5.8%
Trefferquote
53%
Max DD
-68%

Basis: 2526 User-Backtests · BTCUSDT · 1d · 4 Jahre

So funktioniert's

Capitulation Finder ist die erste Mean-Reversion-Strategie der Plattform — alle anderen sind trend- oder zyklusfolgend, diese ist bewusst gegenläufig. Sie sucht Capitulation-Events: seltene Momente, in denen drei Extreme auf demselben Bar zusammenfallen.

1. Momentum-Extrem — RSI in der Oversold- (bzw. Overbought-) Zone. 2. Mean-Distanz-Extrem — Preis weit unter (bzw. über) seinem gleitenden Durchschnitt, jenseits einer %-Schwelle. 3. Volume-Extrem — Volumen über seinem rollierenden Schnitt mal einem Multiplikator.

Bullish Capitulation (BUY): RSI ≤ oversold UND Preis < MA·(1−pct%) UND Volume-Spike → Panik-Tief, historisch oft Local Bottom. Bearish Capitulation (SELL): RSI ≥ overbought UND Preis > MA·(1+pct%) UND Volume-Spike → Euphorie-Hoch, historisch oft Local Top — schließt die Long-Position.

Long-only: Bullish öffnet, Bearish schließt, kein Short, kein Pyramidieren. Weil alle drei Bedingungen gleichzeitig zutreffen müssen, sind Signale bewusst selten (~3–8 pro Jahr/Asset auf Tagesbasis, manchmal weniger). Unter 30 Trades beschreibt ein einzelner Backtest Einzel-Events — über mehrere Assets testen oder Zeitraum erweitern für eine lesbare Stichprobe.

Einstiegs- & Ausstiegsregeln

Einstieg

  • ●RSI ≤ Oversold-Schwelle
  • ●Close mehr als die %-Schwelle unter der MA
  • ●Volumen ≥ rollierender Schnitt × Multiplikator
  • ●Aktuell keine offene Position

Ausstieg

  • ●RSI ≥ Overbought-Schwelle
  • ●Close mehr als die %-Schwelle über der MA
  • ●Volumen ≥ rollierender Schnitt × Multiplikator
  • ●Aktuell offene Long-Position

Parameter

NameStandardBereichBeschreibung
RSI Length142–100Lookback für den RSI.
RSI Oversold305–49RSI ≤ diesem = Oversold-Extrem (Bullish-Bedingung). Muss unter Overbought liegen.
RSI Overbought7051–95RSI ≥ diesem = Overbought-Extrem (Bearish-Bedingung).
MA Type00–1MA-Typ: SMA oder EMA. EMA reagiert schneller (im Crypto-Tuned-Preset).
MA Length502–500Lookback für den gleitenden Durchschnitt, gegen den die Preis-Distanz gemessen wird.
Distance from MA (%)50.5–50Wie weit der Preis von der MA entfernt sein muss, um als Mean-Distanz-Extrem zu zählen.
Volume Multiplier1.21–10Volumen muss seinen rollierenden Schnitt um diesen Faktor übersteigen (Spike-Filter).
Volume Average Length202–200Lookback für den rollierenden Volume-Schnitt.

Live-Backtest

Der vorgekochte Mini-Backtest wird täglich aktualisiert — schau gleich rein oder starte einen Live-Lauf in der Arena.

In der Arena testen →

Performance pro Asset

Top-10 Assets nach durchschnittlichem CAGR (1d-Intervall), aggregiert aus historischen Backtests der Community + Plattform. Tatsächliche Ergebnisse hängen von Parametern und Zeitraum ab.

AssetCAGRvs B&H★Runs
HYPERUSDT+786.4%—841
SAPIENUSDT+732.1%+794.4pp01
NOMUSDT+383.2%+480.8pp01
REDUSDT+180.3%—841
ZBTUSDT+156.9%—01
TNSRUSDT+151.1%—871
KAITOUSDT+133.7%—01
SPXUSDT+119.5%—04
HUMAUSDT+114.5%—01
USELESSUSDT+91.0%—03
pp = Differenz zum Avg-B&H · ★ = Robustness-Score 0-100 (CAGR / Win-Rate / Drawdown / Konsistenz).Vollständige Insights →

Pseudo-Code

aufklappen
// Bullish capitulation (BUY)
if rsi <= rsiOversold and close < ma*(1 - pctThreshold/100) and volume >= volAvg*volMultiplier:
  if position.is_flat:
    BUY

// Bearish capitulation (SELL)
if rsi >= rsiOverbought and close > ma*(1 + pctThreshold/100) and volume >= volAvg*volMultiplier:
  if position.is_long:
    SELL

Stärken & Schwächen

Stärken

  • ●Erste echte Mean-Reversion-/Contrarian-Strategie im Portfolio
  • ●Dreifach-Bestätigung (RSI + MA-Distanz + Volume) filtert schwache Signale
  • ●Seltene, überzeugungsstarke Signale — fängt Panik-Tiefs
  • ●Funktioniert auf Crypto, Aktien, ETFs und Commodity-ETFs (alles mit echtem Volumen)

Schwächen

  • ●Sehr wenige Trades — ein einzelnes Asset bleibt oft unter dem 30-Trades-Gate; über mehrere Assets testen für eine lesbare Stichprobe
  • ●Für Forex ausgeschlossen (kein zentrales Volumen)
  • ●Fallendes Messer: ein Panik-Tief kann tiefer fallen, bevor es dreht
  • ●200-WMA-/ATR-Filter können Einstiege genau dann blocken, wenn Capitulation feuert (hohe Vola) — bewusst so, abschaltbar

Häufige Fragen

Warum so wenige Trades?

Capitulation-Events sind bewusst selten. Drei Extrem-Bedingungen müssen gleichzeitig zutreffen — das passiert in der Regel nur 3–8 mal pro Jahr auf 1D, manchmal weniger. Für statistische Aussagekraft empfehlen wir mehrere Assets parallel zu testen oder den Zeitraum zu erweitern.

Funktioniert das auf allen Assets?

Auf allen Assets mit echtem Volumen — Crypto, Stocks, ETFs, Commodity-ETFs. Forex ist ausgeschlossen, weil es kein zentrales Volumen-Reporting gibt.

Welches Preset soll ich nehmen?

Conservative für US-Aktien und ETFs auf 1D. Crypto-Tuned für Crypto-Pairs (kürzere EMA, höhere %-Schwelle, strengerer Volume-Filter — passt zur höheren Crypto-Volatilität). Aggressive nur, wenn Conservative zu wenig Trades liefert — auf Kosten höherer Fehlsignal-Rate.

Ist das eine Long/Short-Strategie?

Nein, Long-Only. Bullish Capitulation öffnet eine Long-Position, Bearish Capitulation schließt sie. Es wird nicht geshortet — die Plattform ist generell long-only ausgelegt.

Verwandte Strategien

RSI Überkauft / Überverkauft

Die Lehrbuch-RSI-Strategie — kaufen bei überverkauft (RSI < 30), verkaufen bei überkauft (RSI > 70). Beste in Seitwärtsmärkten.

RSI

RSI(2) Mean Reversion

Larry Connors' klassischer Aktien-Edge — kurzfristig überverkaufte Rücksetzer im Aufwärtstrend kaufen, schnell auf dem Rebound aussteigen.

RSI · SMA

Lieber nicht selbst backtesten?

Schau dir unsere Strategy Insights Reports an — fertige Deep-Dives mit historischen Resultaten, Vergleichen und Markt-Kontext.

📊 Reports ansehen →

Bereit zum Backtesten?

Arena betreten →