Bollinger Bands + RSI Strategie
Das strenge Mean-Reversion-Spiel — BUY nur wenn Preis am unteren Bollinger Band UND RSI Oversold bestätigt. Zwei Bedingungen, weniger Fehlsignale.
Auf einen Blick
- Typ:
- Mean Reversion
- Plan:
- Pro
- Asset-Klassen:
- Crypto · Aktien · ETF · Rohstoffe · Forex
- Indikatoren:
- Bollinger Bands · RSI
Community-Performance
ⓘ- CAGR
- -1.1%
- Trefferquote
- 47%
- Max DD
- -40%
Basis: 580 User-Backtests · BTCUSDT · 1d · 4 Jahre
So funktioniert's
BB+RSI kombiniert zwei der meist-genutzten technischen Indikatoren in eine Mean-Reversion-Strategie. Die Idee: Wenn beide Signale übereinstimmen, ist das Setup viel stärker als jeder Einzelne.
Entry (BUY) verlangt BEIDE Bedingungen simultan:
- Close am/unter dem unteren Bollinger Band (Preis nach unten überdehnt)
- RSI unter der Oversold-Schwelle (Momentum nach unten erschöpft)
Wenn nur eines zutrifft — z.B. Preis fällt aufs untere Band, aber RSI ist bei 50 — kein Trade. Beide müssen übereinstimmen.
Exit (SELL) verlangt ENTWEDER:
- Close erreicht/bricht über das obere Bollinger Band (Mean-Reversion nach oben abgeschlossen), ODER
- RSI steigt über die Overbought-Schwelle (Momentum nach oben erschöpft)
Was zuerst eintritt, triggert den SELL. Dieses asymmetrische Design — streng beim Entry, großzügig beim Exit — spiegelt klassische Mean-Reversion-Intuition: hohe Conviction für den Einstieg, aber schnell Gewinne sichern wenn das eine oder andere Reversal-Signal feuert.
Verglichen mit plain RSI/OB-OS: Gleiche RSI-Logik beim SELL, aber der BUY verlangt die zusätzliche Lower-Band-Berührung. Resultat: BB+RSI tradet weniger als RSI/OB-OS, aber jeder Trade hat stärkere Conviction. Auf Crypto-Daily-Charts ca. 30-50% weniger Trades als RSI/OB-OS bei ähnlichen Default-Params.
Einstiegs- & Ausstiegsregeln
Einstieg
- ●Close ≤ Unteres Bollinger Band
- ●UND RSI < Oversold-Schwelle (Default 30)
- ●Aktuell keine offene Position
Ausstieg
- ●Close ≥ Oberes Bollinger Band, ODER
- ●RSI > Overbought-Schwelle (Default 70)
- ●Aktuell offene Long-Position
Parameter
| Name | Standard | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| BB Period | 20 | 5–100 | Anzahl Kerzen für gleitenden Durchschnitt + Standardabweichung. Standard 20 — Bollingers kanonischer Wert. |
| BB Std Dev | 2 | 0.5–5 | Standardabweichungs-Multiplikator für obere/untere Bänder. Standard 2.0. |
| RSI Period | 14 | 2–100 | Anzahl Kerzen für die RSI-Berechnung. Standard 14 — Wilders Original-Wert. |
| RSI Oversold | 30 | 1–49 | RSI-Schwelle unter der Momentum als Oversold gilt. Niedriger = strenger (weniger Trades). |
| RSI Overbought | 70 | 51–99 | RSI-Schwelle über der Momentum als Overbought gilt. Höher = Exits werden später getriggert. |
Live-Backtest
Der vorgekochte Mini-Backtest wird täglich aktualisiert — schau gleich rein oder starte einen Live-Lauf in der Arena.
In der Arena testen →Performance pro Asset
Top-10 Assets nach durchschnittlichem CAGR (1d-Intervall), aggregiert aus historischen Backtests der Community + Plattform. Tatsächliche Ergebnisse hängen von Parametern und Zeitraum ab.
| Asset | CAGR | vs B&H | ★ | Runs |
|---|---|---|---|---|
| RAREBNB | +56.5% | +125.3pp | 0 | 1 |
| STOUSDC | +54.8% | +114.0pp | 82 | 1 |
| AATV.US | +38.8% | +59.0pp | 76 | 1 |
| PUMPUSDT | +35.6% | +86.8pp | 0 | 1 |
| SHELLBTC | +26.9% | +115.0pp | 0 | 1 |
| TSTTRY | +21.4% | +67.8pp | 69 | 1 |
| POLYXTRY | +19.8% | +81.8pp | 70 | 1 |
| IMXUSDT | +18.0% | +70.8pp | — | 6 |
| ACXTRY | +17.4% | +67.1pp | 62 | 1 |
| LINKUSDT | +10.7% | -35.2pp | — | 4 |
Pseudo-Code
aufklappen
// Indicators
middle = SMA(close, bb_period)
std = stddev(close, bb_period)
upper = middle + bb_std * std
lower = middle - bb_std * std
rsi = RSI(close, rsi_period)
// Entry — BOTH conditions required
if close <= lower and rsi < rsi_oversold and position.is_flat:
BUY
// Exit — EITHER condition triggers
if (close >= upper or rsi > rsi_overbought) and position.is_long:
SELLStärken & Schwächen
Stärken
- ●Strenger Entry (zwei bestätigende Signale) → weniger Fehlstarts als Single-Indikator-Strategien
- ●Asymmetrischer Exit (entweder/oder) → schnelle Gewinnmitnahme bei Mean-Reversion-Abschluss
- ●Funktioniert in jedem liquiden Markt — Bollinger Bänder und RSI sind universell
- ●Beide Indikatoren werden weithin beobachtet → Setups sind selbstverstärkend
Schwächen
- ●Reine Mean-Reversion-Logik — kämpft gegen starke Trends und wird in Wasserfall-Crashs zerstört
- ●Fängt fallende Messer — Kauf am unteren Band + Oversold heißt oft, der Boden ist noch weit entfernt
- ●Nur Long — verpasst die Short-Seite der Mean-Reversion komplett
- ●Default-Params (20 / 2.0 / 14 / 30 / 70) sind Lehrbuch — könnten Tuning brauchen für crypto-volatile Assets wo Oversold wochenlang anhalten kann
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zur einfachen RSI Overbought/Oversold-Strategie?
RSI/OB-OS nutzt *nur* RSI für Entscheidungen — BUY wenn RSI < Oversold, SELL wenn RSI > Overbought. BB+RSI fügt die Bedingung hinzu, dass der Preis auch am unteren Bollinger Band sein muss, um ein BUY zu triggern. Resultat: BB+RSI tradet weniger, aber jeder Trade hat höhere Conviction. Die RSI-Seite beim SELL ist identisch — beide steigen bei RSI Overbought aus. Nützlicher Vergleich: In einem ruhig driftenden Markt wo RSI nie Extremwerte erreicht, tradet RSI/OB-OS gar nicht. BB+RSI im gleichen Markt auch nicht. Aber bei einem scharfen Dip wo der RSI kurz auf 28 fällt ohne dass der Preis das untere Band erreicht (z.B. eine kurze Panik die sofort zurück springt), würde RSI/OB-OS kaufen, BB+RSI nicht — spart dich vom Bounce-Fail-Trade.
Warum ist der Exit 'ODER' aber der Entry 'UND'?
Klassische Mean-Reversion-Theorie: Du willst **hohe Conviction** für den Einstieg (also wartest du auf zwei bestätigende Signale), aber **Gewinne schnell sichern** wenn der Bounce passiert (also reicht ein Signal zum Ausstieg). Die Asymmetrie ist nicht zufällig — sie spiegelt die Asymmetrie des Trades: ein Mean-Reversion-BUY zahlt sich aus wenn der Bounce passiert, also nimmst du den Gewinn sobald er kommt, statt zu warten bis beide Bedingungen beim Exit übereinstimmen. Alternativ-Design — symmetrisch AND auf beiden — wäre konservativer, gibt aber meist schlechtere Sharpe, weil Exits lagen und Gewinne zurückgeben. Wir nutzen die Standard-asymmetrische Form; du kannst die symmetrische Variante simulieren indem du RSI Overbought = 99 setzt (deaktiviert effektiv den RSI-Exit), womit der Exit zu reinem 'close >= upper band' wird.
Wann fängt BB+RSI das fallende Messer besonders schlecht?
**Starke gerichtete Trends mit anhaltendem Oversold.** BTC in Mitte 2022 verbrachte Monate unter dem unteren BB mit RSI unter 30 — BB+RSI hätte während des Abstiegs mehrfach gekauft und wäre jedes Mal beim nächsten Bounce-then-Fail rausgestoppt worden. Gleiches für einzelne Altcoins in Death-Spirals. Gegenmaßnahme: BB+RSI mit dem **200 WMA Filter** oder **Bullenmarkt-Ampel Filter** in der Plattform kombinieren. Beide blocken Einstiege wenn der langfristige Trend bärisch ist — also feuert BB+RSI nur wenn das übergeordnete Regime bullisch ist UND die lokalen Mean-Reversion-Bedingungen übereinstimmen. Senkt False-Knife-Catches dramatisch auf Kosten einiger verpasster echter Reversal-Böden.
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