Strategie-Edge
Edge· EN: Strategy Edge
Ob ein Filter auf eine Strategie in einem Markt die risikoadjustierte Rendite gegenüber der ungefilterten Baseline messbar verbessert — beurteilt an einer robustheits-gegateten, kosten-bewussten Stichprobe.
Berechnung
Per (market, strategy, filter): filtered vs baseline median CAGR/Sharpe over backtest_runs; delta_cagr = filtered − baseline; verdict helps/neutral/hurts gated by sample_size and Deflated Sharpe. Net columns = gross − cost drag.
Einheit & Quelle
enum + pp · tradingstrategies.work Edge-Library methodology
Werte: helps, neutral, hurts, insufficient_data
Verwandte Begriffe
Knowledge Objects, die das messen
Definitionen dienen Recherche und Bildung. Metriken beschreiben Marktbedingungen — keine Finanzberatung oder Kauf-/Verkaufssignal.