Regime-Sensitivität
Strategy· EN: Regime Sensitivity
In welchem Makro-Regime der Edge einer Strategie lebt: Ihre historischen Trades werden nach dem Makro-Regime-Quadranten (Sweet Spot / Spätzyklus-Warnung / Krise / Erholung) zum Entry-Datum gebucketet — zeigt, wo sie funktioniert und wo sie scheitert, plus das aktuelle Regime zum Selbst-Abgleich. Rein deskriptiv — das frühere Verdikt-Feld wurde am 2026-08-15 entfernt (es rangierte Regime auf der gepoolten Trade-Summe und konnte mit dem Pool kippen). Abgegrenzt von strategy_dna (Markt/Timeframe).
Berechnung
backtest_trades bucketed by matrix_quadrant at entry_date (macro_regime_scores timeline); per bucket: reward_risk_ratio = mean(pnl_pct)/stddev(pnl_pct) per trade (NOT annualized), win_rate, avg_pnl_pct, share_of_time. best/worst = highest/lowest reward_risk among buckets with ≥10 trades.
Einheit & Quelle
pp · tradingstrategies.work Strategy Regime-Sensitivity (A3 regime buckets) methodology
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