Backtesting Arena

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Regime-Sensitivität

Strategy· EN: Regime Sensitivity

In welchem Makro-Regime der Edge einer Strategie lebt: Ihre historischen Trades werden nach dem Makro-Regime-Quadranten (Sweet Spot / Spätzyklus-Warnung / Krise / Erholung) zum Entry-Datum gebucketet — zeigt, wo sie funktioniert, wo sie scheitert, plus ein Verdikt relativ zum aktuellen Regime. Abgegrenzt von strategy_dna (Markt/Timeframe).

Berechnung
backtest_trades bucketed by matrix_quadrant at entry_date (macro_regime_scores timeline); per bucket: reward_risk_ratio = mean(pnl_pct)/stddev(pnl_pct) per trade (NOT annualized), win_rate, avg_pnl_pct, share_of_time. best/worst = highest/lowest reward_risk among buckets with ≥10 trades.
Einheit & Quelle
enum + pp · tradingstrategies.work Strategy Regime-Sensitivity (A3 regime buckets) methodology
Werte: trade_now, trade_cautiously, wait, avoid, insufficient_data

Verwandte Begriffe

Knowledge Objects, die das messen

Definitionen dienen Recherche und Bildung. Metriken beschreiben Marktbedingungen — keine Finanzberatung oder Kauf-/Verkaufssignal.