Backtest-Live-Lücke
Live· EN: Backtest–Live Gap
Die Differenz zwischen backtesteter und realisierter Live-Rendite — quantifiziert Overfitting / reale Slippage. Ehrlich in beide Richtungen ausgewiesen.
Berechnung
backtest_cagr − est_cagr_median (percentage points), only meaningful in the full sample class.
Einheit & Quelle
pp · tradingstrategies.work Live-Forecast-Tracking (out-of-sample)
Verwandte Begriffe
Definitionen dienen Recherche und Bildung. Metriken beschreiben Marktbedingungen — keine Finanzberatung oder Kauf-/Verkaufssignal.